• guru

    Сообщений: 6816

    Продолжение топика "Акции (часть 3)"

    Телепаты в отпуске

  • guru

    Сообщений: 3723

    Делайте ставки дамы и господа , куда двинет рынок :спок:

  • Никогда не плавится

    Сообщений: 24469

    Что ставите? :biggrin:
    тут, раньше писали, народ пари ставил на значение РТС к концу года.
    Есть желающие?
    В ответ на: П.с. Чайный пятница ты сбер то слить успел?
    Шутишь? :biggrin: давно.

    Кстате, кто в начале марта втарился баксами по 37-уже выдохнули ))))
    рынок всем даст выйти, главное дождаться.

    Спокойно, Маша. Я-Дубровский!

  • Никогда не плавится

    Сообщений: 24469

    Поучаствовал кто сегодня? :злорадство:

    Спокойно, Маша. Я-Дубровский!

  • experienced

    Сообщений: 989

    Участвовать надо было вчера, а сегодня наслаждаться)))

  • Никогда не плавится

    Сообщений: 24469

    Есть идея войти в Евробакс от текущего уровня.
    какие мысли?

    Спокойно, Маша. Я-Дубровский!

  • experienced

    Сообщений: 989

    Такое ощущение, что рано. Но если очень хочется, то можно, но по чуть-чуть))

  • Никогда не плавится

    Сообщений: 24469

    очень хочется, т.к. ждал 1,30 с начала года. :biggrin:

    Спокойно, Маша. Я-Дубровский!

  • забанен

    guru

    Сообщений: 3454

    Они там вроде бы станок запускать собираются, а если на график поглядеть, заметил что развороты за последние пять лет встают в интересного вида ряд: 2008, 2010, 2012, ...? :хехе:

    Модернизация → инновации → майские указы → новая индустриализация → отталкивание от дна → новая нормальность

  • veteran

    Сообщений: 2759

    Вот сижу, настраиваю робота на новом серваке. Кинул простую систему и наблюдаю.

    Что интересно, несмотря на миллисекундные обсчеты в проге теханализа, заявка все равно попадает в систему с задержкой 1-2 секунды. Автор технической части робота объясняет, что победить это нельзя, ибо обосновано временем получения инфы с биржи. Не знаю... странно это как-то. Ведь в терминале я все вижу секунда в секунду. И на каких принципах построены в таком случае высокочастотники? Там все сидят на вип-каналах?

    Опять же, программирование - штука хитрая. Если мы входим, дождавшись формирования сигнала на окончании свечи, то логично, что нам надо получить сигнал того, что свеча окончена. А что будет таковым? Сделка уже по времени новой свечи. И если мы анализируем, к примеру, Сбер, то сделки может не быть и 20 секунд, отсюда робот не видит окончания предыдущей и мы сидим без входа, пока на бирже не пройдет сделка.

  • experienced

    Сообщений: 989

    ХФТ и в самом деле сидят на выделенных каналах типа ПЛАЗА 2, ФИКС и что-то там ещё)) Не знаю подробностей. Они конечно стоят денег, у каждого брокера по разному. У БКС от 2000 рублей. Там и бодаются за миллисекунды)))
    По входу. А что мешает входить не по по факту сделки, а по времени? Например в :59-ю секунду отправлять заявку на вход по рынку. Откроешь новую свечу сам!))

  • veteran

    Сообщений: 2759

    Т.е. ты тоже хочешь сказать, что задержка в выставлении заявки на 1-2 секунды - это нормально?

    На 59-ой секунде? Ну надо код менять.

  • experienced

    Сообщений: 989

    Для связки КВИК - Ами - КВИК вполне нормально. Ну насколько я сам сталкивался. Быстрее не бывает. Для миллисеков нужна другая платформа, кстати тоже платная))))

  • veteran

    Сообщений: 2759

    В ответ на: Для связки КВИК - Ами - КВИК вполне нормально. Ну насколько я сам сталкивался. Быстрее не бывает. Для миллисеков нужна другая платформа, кстати тоже платная))))
    Там беда в коде такая - заявку кидает по рынку. Ну сам понимаешь - получает верхний и нижний лимиты из текущей таблицы параметров и по ним выставляется. Тоже не есть хорошо.
    Надо как-то перекодить на получение последней цены и сделать отступ на неё.

  • veteran

    Сообщений: 2759

    Ну вот, поправил. Вход по заданной цене + отклонение. Выход по рынку. Так будет правильно.

  • experienced

    Сообщений: 596

    На QPILE можно данные брать из таблицы текущих параметров или с графика с помощью функции GET_CANDLE_EX (STRING Tag, DOUBLE Date, DOUBLE Time) .

    Возвращаемый функцией ассоциативный массив содержит следующие поля:

    № Параметр Тип Описание
    1 COUNT DOUBLE Количество линий, образующих индикатор
    2 TIME DOUBLE Точное время свечки
    3 LINES DOUBLE Коллекция линий, в которой каждый элемент коллекции содержит ассоциативный массив

    Каждый элемент коллекции линий содержит ассоциативный массив (MAP) со следующими параметрами:

    № Параметр Тип Описание
    1 NAME STRING Название линии (из легенды)
    2 OPEN DOUBLE Цена открытия в интервале времени
    3 CLOSE DOUBLE Цена закрытия в интервале времени
    4 HIGH DOUBLE Наибольшее значение цены в интервале времени
    5 LOW DOUBLE Наименьшее значение цены в интервале времени
    6 VOLUME DOUBLE Суммарный объем сделок в интервале

  • experienced

    Сообщений: 596

    Меня терзают смутные сомнения RSI уходит ниже 20 а как себя ведёт размах цен между OPEN и CLOSE в процентах . Думаю что для начала неплохо бы обработать данные по RSI ниже 20 и размаху цен , а дальше увидеть для размаха цен выше определённой величины : какой процент к закрытию торгов можно получить и вероятности этих процентов . Для RSI выше 80 расчёты аналогичные но теперь будем продавать и смотреть процент падения к закрытию торгов и вероятности этих процентов .

  • experienced

    Сообщений: 698

    блин как вы с этими индикаторами торгуете...не понимаю...робот надо писать на слом направленных движений...но я так до сих пор и не родил как этот в код запаять....(((

  • veteran

    Сообщений: 2759

    В ответ на: блин как вы с этими индикаторами торгуете...не понимаю...робот надо писать на слом направленных движений...но я так до сих пор и не родил как этот в код запаять....(((
    Так скажите, что именно запаять, а мы подумаем.
    Есть у меня один на слом. Экстремумы берет свеча в свечу. Проблема в том, что он все экстремумы берет. В том числе и те, после которых образуется новый экстремум в том же направлении.

  • experienced

    Сообщений: 989

    В ответ на: ...но я так до сих пор и не родил ...(((
    Да может и не нужно рожать)) Можно взять готового бота. Какого-нибудь ТРейдматика....))

  • experienced

    Сообщений: 596

    Всё маленькое становится большим всё большое маленьким - вот основной подход . После обработки данных можно найти изменения в процентах вероятность которых будет больше 0.5 . Сложного в торговле нет индикатор заходит ниже 20 покупаем , выше 80 продаём остальное дело расчётов по каждой ц б или классу активов по истории свечек за 10 лет которые можно провести а результаты использовать в роботе загружая данные из файла один раз перед торговлей . Получив результаты работы робота по одной ц б с использованием р м и м м можно усложнить и на список ц б . Главное что для каждой ц б изменения в процентах и вероятности можно оценить до торгов роботом .

  • experienced

    Сообщений: 698

    вот посмотрел я на готовых....и не впечатлился...давно мысль была про робота...но почему то пока не увидел того что мне нужно. Логику прописывать очень просто и сложно одновременно.

  • experienced

    Сообщений: 698

    мне самому интересно в этом покопаться))) в октябре возможно времени больше будет свободного и займусь)

  • Никогда не плавится

    Сообщений: 24469

    что вы курите? :а\?:

    Спокойно, Маша. Я-Дубровский!

  • veteran

    Сообщений: 2759

    А тем временем...

    Система на РИ. На ночь не остается. Из подобранных (оптимизационных параметров) - временные промежутки входа/выхода.

    За неполные 2 года - 115%. Просадка - 6,5%

    При этом всего 283 сделки, из которых положительных - 157.

  • guru

    Сообщений: 3723

    В ответ на: что вы курите? :а\?:
    Да да ) пусть нам тоже отсыпает :friends:

  • experienced

    Сообщений: 596

    Вот отладим робота , проведем расчёты и будем отдыхать . Р М - риск менеджмент , M M - мани менеджмент . Если есть что сказать про P M и M M Всем будет очень интересно а так будем использовать свои идеи и расчёты в P M и M M отличные от книжных .

  • experienced

    Сообщений: 989

    В ответ на: После обработки данных можно найти изменения в процентах вероятность которых будет больше 0.5
    Какая вероятность имеется ввиду? Вероятность чего? Непонятно.

    Во многих случаях РМ и ММ - одно и тоже.

  • veteran

    Сообщений: 2759

    Пока занимаюсь тестингом робота - кинул сразу на два инструмента. Пашет. Сбер просидел в шорте с первых минут торгов, РИ в лонге:улыб:Системы, понятно, надо дорабатывать. Хотя и этот "арбитраж" получился в плюс более чем на процент. Пока... Сбер еще в шорте.

  • experienced

    Сообщений: 596

    Поясню т к хороший вопрос допустим RSI ушел ниже 20 робот смотрит на размах цен между OPEN и CLOSE в интервале времени допустим 5 минутной свечки если величина размаха будет выше определённой величины в процентах или пунктах робот покупает ц б а дальше нас интересует какой процент к закрытию торгов можно получить т е нас будут интересовать максимальные HIGH с разумным отступом свечек т к робот автоматически выставляет заявку на продажу после покупки обрабатывая данные по свечкам до конца торгов дня нетрудно найти максимальное изменение в процентах по историческим данным за 10 лет для каждого дня торгов итак мы получаем ряд изменений в процентах для наших покупок . Дальше обрабатывая ряд изменений в процентах находим по заданной вероятности больше 0.5 то изменение которое соответсвует вероятности т к ряд изменений отсортирован по возрастанию найти изменение будет очень просто . ( После того как покупка будет закрыта продажей можно совершать новые покупки и получать новые изменения в процентах за все дни по 5 минутным свечкам в режиме моделирования сделок ) . Когда робот начнёт работать необходимо иметь оценки возможных изменений в процентах как при покупке при RSI ниже 20 так и продаже при RSI выше 80 . До работы робота нас интересует с каким изменением мы сможем закрыть покупку и какая вероятность этого изменения при условии что не сработают стопы . Для нас P M - это контроль за счётом и количеством сделок после которых надо остановиться a M M отвечает за распределение средств для достижения максимальной прибыли от сделок .

  • Никогда не плавится

    Сообщений: 24469

    Бросай курить или хоть знаки препинания начни расставлять :безум:

    Спокойно, Маша. Я-Дубровский!

  • veteran

    Сообщений: 2759

    В ответ на: Бросай курить или хоть знаки препинания начни расставлять :безум:
    Вы второе утро поднимаете мне на день настроение:улыб:

  • experienced

    Сообщений: 989

    .........))
    В общем и целом понятно. И в самом деле простая контртрендовая стратегия. По РМ и ММ тоже понятно.
    А вот тут непонятно-
    В ответ на: ...какая вероятность этого изменения при условии что не сработают стопы.
    Причём тут стопы? Каким боком они тут прикручены? И вообще, как они считаются и выставляются, тоже автоматически?
    И ещё. Для формирования сигналов на сделку используется только RSI?

  • veteran

    Сообщений: 2759

    Еще одна находка по РИ.

    Результат, конечно, не ахти за два года, но стабильный рост, и больше банковского процента.

  • Никогда не плавится

    Сообщений: 24469

    чем, интересно? :а\?:

    Спокойно, Маша. Я-Дубровский!

  • veteran

    Сообщений: 2759

    В ответ на: чем, интересно? :а\?:
    Ну как чем... Я просто тоже не нашел запятых. Но старался.

  • Никогда не плавится

    Сообщений: 24469

    думаю, что хороший текст для тотального диктанта получится :nom:

    Спокойно, Маша. Я-Дубровский!

  • experienced

    Сообщений: 596

    Тот кто игнорирует стопы либо работает с " весёлыми деньгами " либо очень много теряет либо становится долгосрочным инвестором . Если допускать что может произойти : поломка П К , отсутствие связи и другое то стопы лучше выставлять автоматически с заявкой на продажу после покупки . Мы стопы считаем допустим от покупки ц б нас интересует какой процент к закрытию торгов можно потерять т е нас будут интересовать минимальные LOW свечек и получаем аналогичный ряд но уже потерь по истории за 10 лет на каждый день торгов . Обработав ряд потерь можно найти и частоты и оптимальный стоп для каждой ц б . Для формирования сигналов на сделку используется RSI а также можно задействовать и другие главное не перестараться ведь это краткосрочная торговля .

  • veteran

    Сообщений: 2759

    В ответ на: то стопы лучше выставлять автоматически с заявкой на продажу после покупки .
    Категорически неверное решение. Такое частенько хвостами слизывают.

  • experienced

    Сообщений: 596

    А теперь представь сломался П К или исчезла связь а бумага прёт против процентов на 10 - 15 и лучше потерять мелочь чем сидеть в бумагах а потом как осуществлять покупки это предмет разговора о М М .

  • veteran

    Сообщений: 2759

    В ответ на: А теперь представь сломался П К или исчезла связь а бумага прёт против процентов на 10 - 15 и лучше потерять мелочь чем сидеть в бумагах а потом как осуществлять покупки это предмет разговора о М М .
    Всегда есть возможность закрыть позицию. Другой канал связи, телефон.

  • experienced

    Сообщений: 596

    При таких движениях брокер трубку плохо берёт а канал связи и другие возможности стоят денег гораздо большие чем потери по сделке .

  • veteran

    Сообщений: 2759

    В ответ на: При таких движениях брокер трубку плохо берёт а канал связи и другие возможности стоят денег гораздо большие чем потери по сделке .
    3G? Денег?

  • experienced

    Сообщений: 596

    Дублирующий П К , 3G или 4G cколько стоит ?

  • veteran

    Сообщений: 2759

    В ответ на: Дублирующий П К , 3G или 4G cколько стоит ?
    На смарт ставим вебквик - вот и все. В любой момент можем закрыть позицию.

  • experienced

    Сообщений: 596

    Я привык работать с хорошими устройствами и запускать программы так что лучше дублирующего П К или ноута пока не вижу . Отсутствие оного компенсируется более умным М М который не помешает даже если будет дублёр .

  • veteran

    Сообщений: 2759

    Вот так стартанул конкурс! У первого - 109%. Судя по сделкам, он на депозит 50 000 набрал того же SRZ4 на 2 340 000 руб. Это что же за плечи такие? 46 плечей? На ФОРТСе открыли кухню? Тут бесполезно тягаться.

  • veteran

    Сообщений: 2759

    Ну а у меня пока так...

  • veteran

    Сообщений: 2759

    По Сберу утром вышли из вчерашнего лонга. Спустя некоторое время зашортили, а потом с тех же уровней развернулись обратно в лонг.

  • veteran

    Сообщений: 2759

    По РИ шорт.

Записей на странице:

Перейти в форум

Модераторы: