• veteran

    Сообщений: 1972

    В ответ на: Хотел бы я посмотреть как работают деньги в шкатулке, под матрасом.
    - кто сказал, что они там работают?!!! :eek:

  • veteran

    Сообщений: 1972

    В ответ на: А ведь 0.5 % - это 180 % годовых
    - почему именно +180%? У меня вот, например, получилось примерно минус 83,5% (при 360 днях и 0,5 % в день):
    на второй день: минус -0,5% = 99,5%
    на 3-й: минус еще 0,5% = 99,0025%
    на 4-й: снова минус 0,5% = 98,5075%
    5: = 98,015%
    и т.д.
    360 день: = 16,538 %

    Вложил 1000 руб., получил 165,38 руб.

  • experienced

    Сообщений: 659

    Помошник не продаётся . Если использовать плечи то 0.5 % превращаются благо режиму Т+2 в солидную сумму. И сделку надо делать одну но ловим мы всего изменение 0.5 % c вероятностью 0.6-0.7 . Когда научимся работать с одной коровой то с 2-6 будет проще.

  • experienced

    Сообщений: 659

    Посмотри пример с S(T) , S(O) или почитай книги по финансовой математике. Не в обиду будет сказано сколько будешь копить в шкатулке до конца жизни .

  • experienced

    Сообщений: 659

    Не надо путать робота и помошника. Робот совершает сделки самостоятельно а помошник подаёт сигналы и только человек совершает сделки через запуск программ или ручками. Я предпочитаю программы на QPILE .

  • experienced

    Сообщений: 659

    Хотя я работаю с ликвидными акциями но хорошии идеи нашел в книгах : Ларри Вильямс Долгосрочные секреты Краткосрочной торговли, Н. Солабуто Трейдинг : торговые системы и методы , Чарльз Лебо Дэвид В. Лукас Компьютерный анализ фьючерсных рынков .

  • experienced

    Сообщений: 999

    Ну чтож. Знакомые авторы. С Николаем Солабуто даже лично общался, лет пять назад))
    Для изучения теханализа вполне подходящая литература. ...

  • veteran

    Сообщений: 1269

    Попробуйте оторваться от геометрии на плоскости. Поинтересуйтесь, например, за что присудили нобелевскую премию по экономике в этом году.:миг:

  • veteran

    Сообщений: 2762

    В ответ на: Попробуйте оторваться от геометрии на плоскости. Поинтересуйтесь, например, за что присудили нобелевскую премию по экономике в этом году.:миг:
    Угу. Помню я одних таких нобелевских лауреатов. Со своими исследованиями фонд в несколько ярдов баксов в 98 г. просрали. А формула да, до сих живет. Правда на кой она нужна и как она работает никто не понимает. Но разговоров разговаривают много.

  • veteran

    Сообщений: 1269

    Присудили за «эмпирический анализ цен на активы». А экономисты и не зарабатывают торговлей. Это эмпирические данные.:улыб: Экономисты преподают, пишут статьи, книги, проводят исследования за что и получают гранты и премии. Кстати, мой вывод, что Tano еще ничего не заработал на "финансовых рынках" основан на этих данных. Разве я не прав? Он занят исследованиями. :улыб: Так? Эх, нравится мне рассказ Джека Лондона "Малыш видит сны". Там этот процесс хорошо описан. Прочитайте, кто не читал. Начало для затравки :biggrin: :

    В ответ на: — Почему ты никогда не играешь? — спросил Малыш у Смока, когда они как-то раз сидели в «Оленьем Роге». — Неужели тебя не тянет к игорному столу?
    — Тянет, — ответил Смок. — Но я знаю статистику проигрышей, а мне нужна верная прибыль.
    Вокруг них в большом зале бара раздавалось жужжание дюжины игорных столов, за которыми люди в мехах и мокасинах испытывали свое счастье.
    — Посмотри на них, — сказал Смок, охватив широким жестом весь зал. — Ведь самый простой математический расчет говорит, что все они, в общем, сегодня проиграют больше, чем выиграют. Многие из них уже сейчас проигрались.

  • experienced

    Сообщений: 659

    Если Антон подкрутит свою систему на число сделок внутри дня и учтет критически вероятности то ему не будет равных . В книге Кортни Смитт Как стабильно зарабатывать на рынке FOREX автор как раз приводит пример казино и почему оно выигрывает. Исследование необходимо если знать пословицу : Не зная броду не суйся в воду.

  • experienced

    Сообщений: 999

    Указанную книгу не читал, но почему выигрывает казино знаю и без неё. И число сделок тут не имеет значения. Благодаря наличию комиссий, для казино это игра с положительным матожиданием. Казино обладает так называемым эджем, преимуществом. В краткосрочном плане может выиграть клиент, но в долгосрочном всегда казино)))

  • veteran

    Сообщений: 1269

    Не важно, что и где подкрутит Антон. Рассказ привел как модель финансовых рынков. Рулетка (владелец) - биржа, крупье - брокер, игроки - трейдеры, Смог - разработчик "системы". Как только кто-то начинает заявлять о "системе" способной заработать кучу бабла на фин рынках, это значит, как сказал Смог: "У меня счастье особого рода". :миг: Системщик приводит расчеты типа 0.5% в день, 180% в год, упоминает учебник теорвера, и другие подобные пляски с бубном (пиар): "Смок улыбнулся, достал записную книжку и занялся вычислениями. Эту книжку он неоднократно вынимал из кармана и надолго погружался в какие-то расчеты." :biggrin: Конец очевиден...

    Tano, вы использует тех анализ? На чем основано убеждение, что тех анализа достаточно для прогнозирования цены?

  • experienced

    Сообщений: 659

    Если Вы распишите формулу Бернулли с числом сделок от 1 - 10 пусть p = 0.6 то увидите как резко падает максимальная вероятность а самое главное где она находится. Я привёл книги в которых тех анализ используется для определения тренда . Любой рисковый инструмент находится в одном из шести состояний нетрудно найти состояния покупки и продажи но этого в книгах нет может Вы поделитесь идеями и мы все увидим как надо торговать.

  • veteran

    Сообщений: 1269

    Вы или не прочитали рассказ, или ничего не поняли. Делятся идеями когда ничего другого не остается: "Я решил продать систему, потому что мне ничего другого не остается." Заработать торговлей на этих идеях-системах уже нельзя. По сути, все продавцы идей - мошенники, цель которых вызвать доверие к товару и продать его, в любом виде - книги, сигналы, программы-советники, привлечение инвесторов в торговлю по системе, продажа как это сделал Смок. Еще раз, прочитайте рассказ, это модель рынка, что там говорит владелец: "Рулетка сама по себе система, и все другие системы против нее бессильны, в противном случае арифметика — чушь." Хотите знать какие "системы" имеют силу против системы? Смок продемонстрировал.

    На мой вопрос вы так и не ответили, так почему все-таки вам достаточно тех анализа?

    Исправлено пользователем Купрей (31.10.13 07:47)

  • guru

    Сообщений: 4818

    В ответ на: пусть p = 0.6
    Я не понял почему вы используете стационарные распределения? То есть, вероятность "успеха" р, вообще говоря, может от сделки к сделке очень сильно меняться.

    Такие вещи как рынок надо описывать случайными процессами ну или как минимум цепями Маркова. Распределение Бернулли - это стационарное распределение, имеющее фиксированные параметры, не зависящие от времени

    А вообще, ни одна математическая модель рынка не может гарантировать постоянный выигрыш (неотрицательное матожидание) потому что в матмодели пренебрегают событиями исчезающе малой вероятности. Но эти события все равно, черт возьми, происходят.

    Хотите пример? В конце июля 2008 Путин предложил направить доктора к владельцу Мечела и зачистить проблему что на следующий день повлекло падение индексов на 5,5% и потери российским рынком $58 млрд капитализации. Падение рынка вернуло его к показателям начала года. Полгода коту под хвост. Как ваша формула Бернулли может учесть такие события?

    Не нужно много таланта, чтобы увидеть то, что перед самым носом; гораздо сложнее понять, в какую сторону свой нос повернуть.

  • veteran

    Сообщений: 2762

    В ответ на: Падение рынка вернуло его к показателям начала года. Полгода коту под хвост. Как ваша формула Бернулли может учесть такие события?
    Почему коту под хвост? Я не понял, мы тут о нормальных спекулянтах разговариваем или о горе-инвесторах? Смотреть надо, где деньги и от этого плясать. А то начали тут... Бернулли, казино...

  • experienced

    Сообщений: 999

    В ответ на: Любой рисковый инструмент находится в одном из шести состояний, нетрудно найти состояния покупки и продажи .....
    Если бы это было так просто на самом деле, рынка бы не было))) Никто, в здравом уме, не захочет покупать убыточную инвестицию или продавать прибыльную.....)

  • guru

    Сообщений: 4818

    Лично я о парнях, которые хотят торговать на рынке лишь с помощью формул из задачников по математике.

    А вы что, знаете как предвидеть когда Путин в очередной раз рынок обвалит?

    Не нужно много таланта, чтобы увидеть то, что перед самым носом; гораздо сложнее понять, в какую сторону свой нос повернуть.

  • veteran

    Сообщений: 1269

    В ответ на: Смотреть надо, где деньги и от этого плясать. А то начали тут... Бернулли, казино...
    Особенно в России. Смотреть у кого деньги, от этого плясать. :biggrin:

  • veteran

    Сообщений: 2762

    В ответ на: А вы что, знаете как предвидеть когда Путин в очередной раз рынок обвалит?
    А вы что, знаете когда в силу рейтингов, полученных за взятки, рухнет амеровский рынок, потянув за собой остальной мир? Причем тут опять Путин? Или опять во всем виноват? И в том, что очередной горе-инвестор риски не просчитал?
    А те, кто благодаря тем самым формулам и та сидели во время обвала в шортах, они как, заработали?

  • guru

    Сообщений: 4818

    Вы реально не понимаете о чем я говорю? Те кто заработали на падении рынка заработали на нем не благодаря своим формулам а им просто повезло. Если бы Путин сказал свою фразу в тот момент когда Ваши формулы показывали бы что надо ставить на рост вы точно также бы угорели. И что? Вы стали бы от этого горе-инвестором, не просчитавшем риски?

    Путин здесь вообще не как пугало, которого все боятся, а как пример риска, который никто просчитать не может. Кризис еще можно было как то спрогнозировать (собственно, вы и сидели все в июле 2008 в шорте из-за признаков падения), но нельзя просчитать такие риски как взрыв атомной станции, война в Нигерии, скандальные высказывания политиков и т. д.

    Не нужно много таланта, чтобы увидеть то, что перед самым носом; гораздо сложнее понять, в какую сторону свой нос повернуть.

  • veteran

    Сообщений: 2762

    Об том и речь, что нельзя все просчитать. Никто и не торгует без убыточных сделок. А так да, заработал - значит повезло. Отличная позиция

  • guru

    Сообщений: 4818

    Вы слова из контекста не выдергивайте.

    "Заработал - значит повезло" относилось только к моменту, когда происходит внешнее событие, очень сильно влияющее на рынок и происхождение которого никем не ожидалось.

    Не нужно много таланта, чтобы увидеть то, что перед самым носом; гораздо сложнее понять, в какую сторону свой нос повернуть.

  • veteran

    Сообщений: 2762

    А никто ничего не выдергивает.

    Просто неясно, вокруг чего весь сыр-бор. "Черный лебедь" сводит на нет любую систему? Да ничего подобного. Если с такой позицией жить, то вообще ничем заниматься нельзя. Да и жить нельзя. Ибо этот "черный лебедь" вон, на любом светофоре.

    А позиция "Рынок = казино" неверна изначально. По одной простой причине. Казино не делает ставок. Ни казино, ни клиент не формирует результат. В отличие от рынка, где результат (цена) - следствие приложенных сил продавцов и покупателей. А вектор приложения зависит от целого ряда интересов и возможностей. Именно поэтому результат казино просчитывается легко. Именно поэтому казино в итоге в плюсе. Именно поэтому там есть зеро, именно поэтому "нет игры у дилера" и похер на твои расклады.

    А в рынке следы приложения сил всегда есть. Другой вопрос, как ты их будешь интерпретировать.

    А комиссии... 40 рублей с оборота миллионного депо? Уж чем-чем, а этим депо точно не убить.

  • veteran

    Сообщений: 1269

    Что за "позиция"? Откуда вы этот бред взяли? С кем спорите? :eek:

  • veteran

    Сообщений: 2762

    Что, опять ничего не понимаешь? Неудивительно.

  • veteran

    Сообщений: 1269

    В ответ на: А в рынке следы приложения сил всегда есть. Другой вопрос, как ты их будешь интерпретировать.
    Где ищите следы, в цене? Типа движения цен на рынке и обьемы учитывают всю информацию?

  • veteran

    Сообщений: 2762

    В ответ на: Где ищите следы, в цене? Типа движения цен на рынке и обьемы учитывают всю информацию?
    Нет.

  • veteran

    Сообщений: 1269

    Неужели изменили тех анализу? :respect: А Tano до сих пор уверен, что Антон что-то там крутит, осталось чуть-чуть подкрутить внутри дня и учесть критически вероятности. :biggrin:

  • veteran

    Сообщений: 2762

    В ответ на: Неужели изменили тех анализу? :respect: А Tano до сих пор уверен, что Антон что-то там крутит, осталось чуть-чуть подкрутить внутри дня и учесть критически вероятности. :biggrin:
    Надо сначала определиться с понятиями, что есть теханализ. Использую ли я индикаторы на основе усреднения цены? Нет. Цену? Да.

  • experienced

    Сообщений: 659

    Я неговорил что тех анализа достаточно . Я использую тех анализ только для определения тренда. Ну если нет у Вас идей значит нет.

  • experienced

    Сообщений: 659

    Вероятность "успеха" р лежит в интервале (0.6-07) если мы ловим 0.5 % со дня на день при росте индекса ММВБ она же является для нас ориентиром внутри дня . Так как сделки производятся независимо друг от друга то формулу Бернулли можно использовать . Для повышения шансов на выигрыш я должен знать какое количество сделок можно сделать и остановиться. Цепи Маркова не использую. Статистика за десять лет и p стационарно . Или оно сильно изменится на следующий день сомневаюсь.

  • experienced

    Сообщений: 659

    Увы и деньги не Все подбирают с земли если это мелочь.

  • experienced

    Сообщений: 659

    Аналогичные расчеты делаем и при падении индекса ММВБ со дня на день .

  • veteran

    Сообщений: 1269

    Определение из вики подойдет?

    Технический анализ — прогнозирование изменений цен в будущем на основе анализа изменений цен в прошлом. В его основе лежит анализ временны́х рядов цен — «чартов» (от англ. chart). Помимо ценовых рядов, в техническом анализе используется информация об объёмах торгов и другие статистические данные.

  • veteran

    Сообщений: 1269

    В ответ на: Я неговорил что тех анализа достаточно . Я использую тех анализ только для определения тренда. Ну если нет у Вас идей значит нет.
    Определяете "тренд" в прошлом или будущем? Если в прошлом, то зачем? :eek:

  • veteran

    Сообщений: 2762

    В ответ на: Технический анализ — прогнозирование изменений цен в будущем на основе анализа изменений цен в прошлом. В его основе лежит анализ временны́х рядов цен — «чартов» (от англ. chart). Помимо ценовых рядов, в техническом анализе используется информация об объёмах торгов и другие статистические данные.
    Да, именно прогнозирование смены направления движения цены на основе анализа её текущего значения, объема торгов и других данных.

  • guru

    Сообщений: 3312

    Вот Вы горячо спорите, а можете, примерно хотя бы, озвучить доходность Вашей торговли в среднем за 3-5 лет?
    Больше банковского депозита (~100% за 5 лет)?

  • experienced

    Сообщений: 999

    Кому адресован вопрос? )))

  • guru

    Сообщений: 3312

    В ответ на: Кому адресован вопрос? )))
    Торгующим людям, Вам, например....:смущ:
    Я, конечно, понимаю, что у всех по-разному. Но хотелось бы выяснить, какая цифра приемлима для трейдера.
    Я почитываю форумы, те, кто не ставит целью набрать в ДУ (а такие врут без зазрения совести, как рыбаки) более-менее озвучивают прибыль, приемлима в среднем около 20% годовых. Это неплохо, я так считаю. Но ведь и в минус много торгуют, иначе об кого бы успешные фиксились.

    Исправлено пользователем OLDMAN (01.11.13 18:21)

  • experienced

    Сообщений: 999

    В ответ на: около 20% годовых. Это неплохо, я так считаю. Но ведь и в минус много торгуют, иначе об кого бы успешные фиксились.
    Так и есть)) 20% или чутка побольше/ поменьше.
    Что касательно фиксирования прибыли. Тут всё немного сложнее устроено. Может быть так, что один трейдер продаёт позу с прибылью, а другой выкупает позу тоже с прибылью)) Вот так, стояли в разные стороны, а в итоге оба в прибыли. Возможно один интрадейщик и кроет дневной ход, а второй например арбитражер и открывает или закрывает позицию. В результате у обоих прибыль, просто разные стратегии))

  • guru

    Сообщений: 3312

    Спасибо, я примерно так и думала. Будет для меня ориентир))
    А то 180% годовых растревожили меня )))

  • experienced

    Сообщений: 659

    Торговля сродни рыбной ловли чтобы поймать большую рыбу необходимо научиться ловить маленькую.

    Исправлено пользователем Tano (01.11.13 20:31)

  • experienced

    Сообщений: 659

    Ещё недавно и 180 % было мало а теперь и 20 % ориентир . Хороша оценка работы. Прям как на рыбалке.

  • guru

    Сообщений: 3312

    Не слишком верится в 180% годовых. С такой доходностью давно нужно прожигать жизнь на Таити, даже книг по теханализу читать не нужно, да и вообще никаких книг не нужно. Вместо книг - молодые туземки и туземцы... Мне изобретатель помощника (или робота) доходностью 180% наводит на мысль о вечном двигателе, эти вещи невозможы. Как можно обуздать хаос? Только ОЧЕНЬ сильным внешним воздействием, которое мы не можем произвести. Ведь войны и перемирия не Вы объявляете. А с продвигаемой 180%, вы рискуете попасть в поле зрения преступников, вдруг поверят и захотят Вас в погреб с компом посадить, трудитесь...
    В 20% я верю, и то они даются непросто, и это не рыбалка, а работа.
    При всем уважении к Вам....

  • experienced

    Сообщений: 659

    Никто 180 % не продвигает Вы можете и больше наторговать для этого нужно много знать и уметь например как Ларри Вильямс книгу которого я приводил. Просто каждый сегмент имеет свой потолок я пытаюсь снизить риск и повысить вероятность успеха вот и всё.

  • experienced

    Сообщений: 999

    В ответ на: каждый сегмент имеет свой потолок я пытаюсь снизить риск и повысить вероятность успеха вот и всё.
    Снижение риска это всегда хорошо, если при этом хотя бы не уменьшается, а лучше растёт, потенциальная доходность.
    А вот про сегменты и потолки, если честно не понял......

  • experienced

    Сообщений: 659

    С Вашим опытом торгов ? Депозит в банке - 10 - 14 % , облигации, акции , фьючерсы, FOREX и т . д.

  • experienced

    Сообщений: 999

    Я так понял, имеются ввиду классы активов и их потенциальные доходности.
    При таком раскладе есть один нюанс. Нельзя рассматривать потенциальные доходности активов без учёта присущих им рисков. Конечно, если взглянуть на график акции, то можно предположить, что она доходнее, чем банковский депозит. Однако, на графике мы видим не что иное, как волатильность цены инструмента.
    А что есть волатильность, с позиции риск-менеджмента? Не что иное, как РИСК!! Именно в единицах волатильности оценивается риск. Значит, на графике цены акции, мы в первую очередь видим РИСКИ.

    Другое дело долгосрочные вложения в акции. На сроке от 10 лет, акции действительно дают доходность выше банковской, раза в два и более. НО для этого нужно создавать портфель и постоянно заниматься его мониторингом.

Записей на странице:

Перейти в форум

Модераторы:

Читайте нас где удобно