• experienced

    Сообщений: 659

    Правильно Вы говорите классы активов и их потенциальные доходности . Проводя исследования за 10 лет по каждому классу мы увидим его потенциальные доходности в годовых при привязке к условному либо индексу либо активу. Потолок нам известен из расчетов по каждому классу активов и только трейдер решит с чем ему удобней и комфортно работать. Вернее на каком классе активов у него получается добиться успеха.

  • veteran

    Сообщений: 1269

    В ответ на: Никто 180 % не продвигает Вы можете и больше наторговать для этого нужно много знать и уметь например как Ларри Вильямс книгу которого я приводил. Просто каждый сегмент имеет свой потолок я пытаюсь снизить риск и повысить вероятность успеха вот и всё.
    Хорошо что вы, в отличии от некоторых ;), не отрицаете рациональный путь познания, но кроме Вильямся, хорошо бы ознакомиться с другими авторами и теориями, например Юджин Фама и его гипотезой эффективного рынка или теорией свободных блужданий. Возможно после этого вы переоцените свои попытки снизить риск и повысить вероятность успеха. :biggrin:

  • veteran

    Сообщений: 1269

    В ответ на: Торгующим людям, Вам, например....:смущ:
    Я, конечно, понимаю, что у всех по-разному. Но хотелось бы выяснить, какая цифра приемлима для трейдера.
    Я почитываю форумы, те, кто не ставит целью набрать в ДУ (а такие врут без зазрения совести, как рыбаки) более-менее озвучивают прибыль, приемлима в среднем около 20% годовых. Это неплохо, я так считаю. Но ведь и в минус много торгуют, иначе об кого бы успешные фиксились.
    Хотелось бы уточнить про риск. Приемлемо 20% годовых при каком риске? Рисковый капитал, который вы можете весь потерять за год (риск 100%), принесет вам 20% это неплохо?:улыб:

  • experienced

    Сообщений: 659

    Мне не понятно с одной стороны для Вас мы мошеники а с другой Вас интересует опять же у нас как надо торговать ну не парадокс ли. А ведь есть такая замечательная тема как управление капиталом , торговые стратегии и много ещё чего что должен знать человек который решил торговать на рынке успешно.

  • veteran

    Сообщений: 1269

    Есть еще много замечательного, что вам предстоит узнать, сейчас запомните одно - знаний и решимости не достаточно чтобы торговать на рынке успешно.

  • veteran

    Сообщений: 1972

    В ответ на: Может быть так, что один трейдер продаёт позу с прибылью, а другой выкупает позу тоже с прибылью)) Вот так, стояли в разные стороны, а в итоге оба в прибыли.
    - это в одной сделке такое может быть. В двух, трёх... На длинной дистанции профит получается только за счёт лоссов других игроков.
    Есть коробка (биржа). В неё, слева, "зашла" какая-то сумма денег. Вниз вышли всякие комиссии (и биржи и брокера) и налоги. Справа выйдёт всегда меньше, чем зашло. А если учесть, что часть из них осталась в плюсе, то модуль МИНУСА будет больше ПЛЮСА (потеряют больше, чем заработают).
    В вашем примере - про прибыль и покупателя, и продавца - не вся картина представлена - взято только два участника. Если это случилось, допустим, на растущем рынке, то тот, к. выкупил в прибылью, следовательно сидел в шорте - т.е. купил раньше дороже, а у КОГО?!!! У того, кто теперь в МИНУСЕ!!!!!!!!!!!!
    На падающем рынке будет зеркальная/обратная ситуация...

    Исправлено пользователем altairseg (04.11.13 13:02)

  • experienced

    Сообщений: 659

    Но увы не из ваших книг . Буду рад за Вас если другим поможет в торговле на рынке да ещё успешно.

  • guru

    Сообщений: 3312

    В ответ на: Хотелось бы уточнить про риск. Приемлемо 20% годовых при каком риске? Рисковый капитал, который вы можете весь потерять за год (риск 100%), принесет вам 20% это неплохо?:улыб:
    Доходность 20% приемлима при консервативной стратегии. Просадка до 5% - выведение до половины активов, до 10% - полное выведение в кэш. Кэш в моем случае означает банковский депозит, в Сбере :хехе:

    Исправлено пользователем OLDMAN (05.11.13 08:25)

  • veteran

    Сообщений: 1269

    В ответ на: Доходность 20% приемлима при консервативной стратегии. Просадка до 5% - выведение до половины активов, до 10% - полное выведение в кэш. Кэш в моем случае означает банковский депозит, в Сбере :хехе:
    Так и думал.:миг:10% и стоп торгам, значит сейчас вы готовы рисковать только 10% средств вложенных в торговлю. Это и есть ваш рисковый капитал. Если вы инвестор, то оставляйте в управление только эту сумму, так как остальная часть не будет использоваться в торговле (психологически, конечно, просадку 10% легче пережить, чем 100%, но сумма то одна и та же :biggrin:).

  • guru

    Сообщений: 3312

    При отсутствии плеча, это совсем не одно и то же. :хехе:
    Я торгую ПИФами, конечно можете смеяться, но доходность сравнима с торговлей на бирже через брокера.
    Свои 20% я имею.

    Исправлено пользователем OLDMAN (05.11.13 09:56)

  • veteran

    Сообщений: 1269

    Рисковый капитал и плечо совершенно разные понятия.:улыб:

  • guru

    Сообщений: 3312

    В ответ на: Рисковый капитал и плечо совершенно разные понятия.:улыб:
    Ага, так-то я это соображаю....:хехе:
    При отсутствии плеча весь капитал рисковый. Иначе не заработать.

  • experienced

    Сообщений: 999

    В ответ на: Я торгую ПИФами, конечно можете смеяться, но доходность сравнима с торговлей на бирже через брокера.
    Ничего смешного в ПИФах нет. Просто этот инструмент не предназначен для активной торговли. Его назначение - покупка "широкого" рынка и долгосрочное удержание.

  • veteran

    Сообщений: 1269

    В ответ на: Ага, так-то я это соображаю....:хехе:
    При отсутствии плеча весь капитал рисковый. Иначе не заработать.
    Тоже соображаю ... как вы так ловко плечо с рисковым капиталом соединили. :biggrin: Рисковый капитал это те средства с которыми вы можете мысленно проститься и рискнуть ими в торговле. Заметьте, никакого плеча еще нет, а рисковый капитал уже есть.:улыб:

  • guru

    Сообщений: 3312

    В ответ на: Так и думал.:миг:10% и стоп торгам, значит сейчас вы готовы рисковать только 10% средств вложенных в торговлю. Это и есть ваш рисковый капитал. Если вы инвестор, то оставляйте в управление только эту сумму, так как остальная часть не будет использоваться в торговле (психологически, конечно, просадку 10% легче пережить, чем 100%, но сумма то одна и та же :biggrin:).
    Ничего не поняла.
    Вот у меня 100 рублей.
    1. Я управляю 10 рублями, получаю за год 2 рубля (20%). Итого 2% на весь капитал -102 руб.
    2. Если я управляю 100 рублями, то за год получается 20 руб (20%) и столько же на весь капитал -120 руб.
    Зачем мне морозить в первом случае 90 рублей? :umnik:

  • experienced

    Сообщений: 659

    Всё правильно Вы считаете но это при хорошем управлении а если в конце года они покажут -10% от 100 рублей Вы получите только 90 рублей на депозите. А так 108 рублей при потере 1 из 10. Так как 90 рублей будут на депозите и принесут 10 % доход - 9 рублей .

  • experienced

    Сообщений: 659

    Я использую соотношение 50/50 и прирост с банковского депозита идёт на фондовый рынок а доход с фондового рынка на депозит в банке.

  • veteran

    Сообщений: 1269

    Неее, вспомните с чего начиналось: ваши начальные данные были другими. Вы даете в управление 100 руб, но потерять готовы только 10% - 10 руб, т.е. устанавливаете лимит потерь. Итого ваш рисковый капитал 10 руб. Трейдер вам скажет, что в этом случае работать будут 10 руб, а остальные деньги вы можете сразу забрать. Если для торговли достаточно 10 руб, то дав трейдеру 100, вы как-бы искушаете его торговать в 10 раз большей суммой, т.е. с плечем 10 и риск возрастает в 10 раз, а ваш лимит потерь в 10 руб просто станет залогом. Плечо дает трейдеру брокер, инвестору это делать никакого смысла нет. :biggrin:

  • veteran

    Сообщений: 1269

    Есть еще причина по которой трейдер может отказаться от вашей 100 на условиях не терять меньше 10. Не всегда есть возможность установить лимит потерь. Например, трейдер торгует вашими ПИФами. Купил он сегодня на 100 руб, а завтра проснулся - ПИФы подешевели на 30%. Не от него это зависит, ограничить эти потери он не мог. Потерял 30 руб, а вы разрешили потерять только 10 руб. Кто должен вернуть вам еще 20 руб, трейдер? :biggrin: В этом случае трейдер ограничит потери купив меньше ПИФов, так в пределе и придем к тому, что работать будут только 10 руб из 100.

  • experienced

    Сообщений: 999

    Вот тля! Кто опять Купрейку на форум выпустил?))))) Загоните его обратно!)))

    Вот что ты пристал к человеку? Рисковый капитал, рисковый капитал.... Нет чётко прописанного понятия. Есть масса вариантов его толкования. Каждый сам решает, как его понимать/использовать. Все услышали, как его понимаешь ты. Прекрасно. Зачем пытаешься навязывать? Человек не первый день на рынке, уж основы-то понимает точно....

  • guru

    Сообщений: 3312

    Хм... Наконец-то хоть что-то поняла. Вы используете маржинальную торговлю и привлечение стороннего трейдера.
    В моем же случае я никому в ДУ ничего не отдаю, напрямую на биржу не выхожу, маржинальную торговлю не использую, а торговля ПИФами напоминает игру с банковскими депозитами. Есть низкодоходные, но надежные - это ПИФы облигаций и денежного рынка, а есть высокодоходные, но с возможностью банкротства - это ПИФы акций. Увеличивая или уменьшая долю ПИФов акций, я получаю профит/убыток. Например в октябре я перешла 50/50, сейчас все 100 рублей перевела в облигации, как-то мне кажется опасно стало на рынках. Ориентируюсь по недельному графику ММВБ (поскольку капитал в рублях) и нескольким индикаторам. Для этого демку МТ гоняю.
    Просадка в ПИФе 30% за день невозможна, так как портфель диверсифицирован. Да и пифы можно выбрать разнообразные отраслевые (телекомы, интернет, потребительский и др.). Что-нибудь все равно вытянет, не даст моментально просесть (вчера, например телекомы просели, интернет ни то ни сё, зато потребители вытянули всех). Обмен ПИФами исполняется по результатам следующего торгового дня, то есть достаточно оперативно.
    ПИФы подстрахованы рублевыми и мультивалютными депозитами примерно 75/25.
    И вот при таком риск-менеджменте :biggrin: , все равно умудряюсь уходить по итогам некоторых месяцев в минус.

  • experienced

    Сообщений: 999

    Вау! Снимаю шляпу! Основательный подход. Осталось чуть подправить мелочи и портфель заработает как часы.

  • veteran

    Сообщений: 1269

    Идеальная тактика: "инструмент в соответствии с темпераментом" и "вхоооод - выыыыхоооод" :respect: :biggrin:

  • experienced

    Сообщений: 817

    В ответ на: все равно умудряюсь уходить по итогам некоторых месяцев в минус.
    Так Вы прибыль 20% в год имеете или нет? Не могу понять механизм получения 20%-ной прибыли на ПИФах и депозитах... Если годовая прибыль 20, отдельные месяца в минус, то какие ПИФы приносят прибыль, достаточную для компенсации убытков?

  • guru

    Сообщений: 3312

    В ответ на: Идеальная тактика: "инструмент в соответствии с темпераментом" и "вхоооод - выыыыхоооод" :respect: :biggrin:
    :biggrin: Ага, только еще помедленнее.

  • guru

    Сообщений: 3312

    В ответ на: Вау! Снимаю шляпу! Основательный подход. Осталось чуть подправить мелочи и портфель заработает как часы.
    Что подправить на Ваш взгляд?:улыб:
    В ответ на: Так Вы прибыль 20% в год имеете или нет? Не могу понять механизм получения 20%-ной прибыли на ПИФах и депозитах... Если годовая прибыль 20, отдельные месяца в минус, то какие ПИФы приносят прибыль, достаточную для компенсации убытков?
    Да, имею. Вот мой график (красный) в сравнении с индексом ММВБ (синий). Как видите на нем есть участки с отрицательной доходностью. Но в итоге за 2 года более 40%:хехе:

  • experienced

    Сообщений: 817

    В ответ на: Но в итоге за 2 года более 40%:хехе:
    Вы молодец. Если не секрет, за счет каких ПИФов? На графике только портфель в целом в сравнении с индексом. Более детальная расшифровка Вас не затруднит?

  • guru

    Сообщений: 3312

    Это бывшая Тройка-диалог, а теперь УК Сбербанк.
    За счет каких ПИФов? В период падения рынка я перехожу в консервативные (облигационный и денежного рынка). При растущем рынке ухожу в отраслевые, последнее время держала телекомы, глобальный интернет, потребительский.
    Преимущество УК Сбербанка в том, что она предоставляет возможность самостоятельно по интернету обменивать, гасить ПИФы, открывать новые ПИФы. Раньше Тройка в Новосибе предлагала оформить дистанционное обслуживание, теперь нужно ехать в головной офис в Москве. Это крайне неудобно.
    А ходить ногами в Сбербанк и писать заявки на обмен..... ну Вы меня понимаете, Сбербанк он такой Сбербанк... :biggrin:
    Так что пользуюсь давнишними наработками своей любимой Тройки. Уже 4 года.

  • experienced

    Сообщений: 817

    Спасибо, теперь стратегия понятна. Указанные ПИФы действительно показали достаточно высокую доходность. Здорово, что Вы принимаете верные решения о входе и выходе. Удачи Вам!

  • veteran

    Сообщений: 2762

    Скажите, а Вы не пробовали заменить отраслевые пифы отраслевыми акциями? Ну а облигационные и денежные соответственно... На куплях/продажах ПИФов жуктие спрэды. Как и на ОМС. Есть мнение, Вы бы к своему результату добавили процентов 10-15.

  • veteran

    Сообщений: 1023

    В ответ на: На куплях/продажах ПИФов жуктие спрэды.
    От себя могу добавить, что во многих УК есть условия, суть которых такова: если ПИФу меньше полгода (к примеру как в БКС), то его продажа влечет за собой еще и 1% штрафа.

    говори меньше, чем знаешь

  • veteran

    Сообщений: 1972

    В ответ на: На куплях/продажах ПИФов жуктие спрэды.
    - а кроме того еще берут процент за управление. По крайней мере раньше так у Тройки было. В виду того, что я никаких документов не переподписывал (тоже были ПИФы в Тройке-Диалоге), то думаю сейчас также.

    У меня вот гораздо больше внимания привлекает вот эта фраза:
    В ответ на: В период падения рынка ... При растущем рынке...
    Олдмэн, КАК Вы определяете эти моменты?! Ну, определить что в последние месяц/три/12 рынок падает/растёт я могу, но это про картину в прошлом. Как Вы определяете что сейчас нужно перейти туда/сюда?!!

  • guru

    Сообщений: 3312

    В ответ на: На куплях/продажах ПИФов жуктие спрэды.
    Это при прикупле-продаже на бирже. При обмене в УК комиссия не удерживается.
    А если выходить на биржу, то захочется торговать уж точно не пифами.:улыб:

  • guru

    Сообщений: 3312

    В ответ на: а кроме того еще берут процент за управление. По крайней мере раньше так у Тройки было. В виду того, что я никаких документов не переподписывал (тоже были ПИФы в Тройке-Диалоге), то думаю сейчас также.
    Конечно берут, почему они должны работать бесплатно? Брокер тоже берет комиссию, хотя конечно и значительно меньшую. Но если посчитать частоту сделок, то не так уж и мало.

    В ответ на: У меня вот гораздо больше внимания привлекает вот эта фраза:
    В период падения рынка ... При растущем рынке...
    Олдмэн, КАК Вы определяете эти моменты?! Ну, определить что в последние месяц/три/12 рынок падает/растёт я могу, но это про картину в прошлом. Как Вы определяете что сейчас нужно перейти туда/сюда?!!
    Так же как и все, поставила демку МТ, набросала индикаторов... Не всегда попадаю, иначе бы просадок не было. Тут суть в том, что ориентируешься на широкий рынок, индексы ММВБ, евро/бакс, нефть, S&P. Сейчас рынок перекуплен, пора с него уходить. Лучше упустить прибыль, чем нарваться на просадку.

  • veteran

    Сообщений: 2762

    В ответ на: Это при прикупле-продаже на бирже. При обмене в УК комиссия не удерживается.
    А если выходить на биржу, то захочется торговать уж точно не пифами.:улыб:
    А я про комиссии ничего не говорил.

  • experienced

    Сообщений: 659

    По информации MT5 и MT4 сильно отличаются причём MT5 и QUIK стали ближе с точки зрения анализа рыночных данных что очень радует . Банки пытаются работать только с MT5 другие с MT4 . Пытался найти историю торгов по валютным парам за 10 лет для исследований только на finam.ru и quote.rbc.ru есть данные по дневкам . Хотелось бы увидеть ссылки по валютным парам так как у некоторых источников либо отсутствуют данные ( нет минутных данных ) либо они сильно отличаются от finam.ru , quote.rbc.ru .

  • junior

    Сообщений: 13

    "поставила демку МТ"
    OLDMAN, подскажите новичку, Вы имеете в виду MetaTrader привязанную к демонстрационному счёту на какой-либо торговой площадке? Если я правильно понял , то где лучше открыть демо счёт чтобы не было ограничения по времени его работы?

    Исправлено пользователем lnvbdb (19.11.13 21:20)

  • guru

    Сообщений: 3312

    В ответ на: "поставила демку МТ"
    OLDMAN, подскажите новичку, Вы имеете в виду MetaTrader привязанную к демонстрационному счёту на какой-либо торговой площадке? Если я правильно понял , то где лучше открыть демо счёт чтобы не было ограничения по времени его работы?
    MT-4

  • junior

    Сообщений: 13

    OLDMAN, спасибо. Буду разбираться и пробовать.

  • experienced

    Сообщений: 659

    Похоже нужно обращаться в банк там помогут где найти данные . Auf Der Strasse Nach Madrid .

  • guru

    Сообщений: 3312

    Tano, я честно не понимаю 90% из того, о чем Вы пишите. Это вполне естесственно, так как я возрастная женщина за 50, образование высшее, но медицинское и работаю соответственно дохтуром. Индикаторы воспринимаю только элементарные - МАшку, MACD, Stochastic, CCI и др. незамысловатые.
    Поэтому если предыдущее сообщение адресовано мне, то оно пропало впустую.:хехе:

  • experienced

    Сообщений: 659

    Вопрос был о источниках данных для MT а именно о валютных парах . А песня ' По дороге в Мадрид ' мой подарок .

  • junior

    Сообщений: 1

    Хочу начать торговлю на форекс валютными парами и акциями Подскажите список литературы где конкретно можно получить навыки и представления об этом.

  • experienced

    Сообщений: 659

    Для начала надо представить что путь будет очень долгим это как бег на длинную не каждый сможет . Попробую предложить Вам : Чарльз Лебо Дэвид В. Лукас Компьютерный анализ фьючерсных рынков , Элдер А. Как играть и выигрывать на бирже , Морозов И.В. Фатхуллин Р.Р. FOREX : от простого к сложному . Новые возможности с клиентским терминалом MetaTrader , Раниев Д. Шилов Б. MetaTrader : пособие для кофейников , СПРАВОЧНИК по языку прграммирования MQL5 для клиентского терминала MetaTrader 5 , quik.ru . Если будете торговать то рискуйте только прибылью но не основным капиталом . Если брокер с которым Вы будете работать берет большие сборы - смотрите банки и их предложения .

  • experienced

    Сообщений: 659

    В сети нашел правила которые мне понравились :

    Правило 1. Обязательность торговой системы или свода четких правил.
    Правило 2. Объемы сделок определяются исходя из торговых рисков и потенциальной прибыли.
    Правило 3. Самое важное в трейдинге — уметь следовать собственным правилам.
    Правило 4. Торговать только качественные торговые моменты.
    Правило 5. Не угадывать непредсказуемое будущее, а определять, что рынок делает сейчас.
    Правило 6. Торговать только по собственным, психологически комфортным стратегиям.
    Правило 7. Вести торговый дневник.
    Правило 8. Не прекращать самообразование.

  • experienced

    Сообщений: 659

    Я люблю простые индикаторы например RSI , изменение в % , числа Фибоначчи . Например в пятницу по Газпрому прошли большие лоты на покупку 100000 а потом два по 200000 без реализации . Откат на 0.5 по Фибоначчи составляет 132.5 а несколько месяцев назад я продал по 153.30 поэтому можно спокойно покупать и фиксировать . Если ловить по RSI то это 25-30 а могло бы и не случиться как например по Сургутам бурный рост и весь день жди эти 25-30 а так просто купили просто продали . Если рост продолжится опять войдем в Газпром тем же обьемом без плеча.

  • veteran

    Сообщений: 2762

    RSI - это отношение двух экспоненциальных машек. Усреднение усреднения. Как можно это применять в торговле? Разве что на диверах.

  • activist

    Сообщений: 254

    В ответ на: RSI - это отношение двух экспоненциальных машек. Усреднение усреднения. Как можно это применять в торговле? Разве что на диверах.
    Друг, Вы сильно заблуждаетесь) Отличный индикатор)

  • activist

    Сообщений: 254

    В ответ на: Это бывшая Тройка-диалог, а теперь УК Сбербанк.
    За счет каких ПИФов? В период падения рынка я перехожу в консервативные (облигационный и денежного рынка). При растущем рынке ухожу в отраслевые, последнее время держала телекомы, глобальный интернет, потребительский.
    Преимущество УК Сбербанка в том, что она предоставляет возможность самостоятельно по интернету обменивать, гасить ПИФы, открывать новые ПИФы. Раньше Тройка в Новосибе предлагала оформить дистанционное обслуживание, теперь нужно ехать в головной офис в Москве. Это крайне неудобно.
    А ходить ногами в Сбербанк и писать заявки на обмен..... ну Вы меня понимаете, Сбербанк он такой Сбербанк... :biggrin:
    Так что пользуюсь давнишними наработками своей любимой Тройки. Уже 4 года.
    Зачем Вам пифы? Если Вы чётко знаете периоды падения и роста рынка?)

  • guru

    Сообщений: 3312

    Привыкла! :dnknow:
    Недавно неожиданно уловила одну приятную особенность - я всегда в бумаге. В наше неспокойное время отзыва лицензий, это лучше, чем кэш. Ведь кэш не застрахован? А бумаги в депозитарии - кто же их заберет!
    Поправьте, если неправа.:улыб:

Записей на странице:

Перейти в форум

Модераторы:

Читайте нас где удобно