• activist

    Сообщений: 452

    думаю, ск лет то практиковаться надо.

  • guru

    Сообщений: 5269

    В ответ на: Вот тут один ищет инвесторов, так он показал у двух разных брокеров отчёты. Видно доходность и видно когда депо уходило как Вы говорите в минус (просадка). У Вас есть отчёты?
    Да нет у него ничего в реале.
    Но все протестировано на истории и должно работать надежно, как швейцарские часы в швейцарском банке.

  • experienced

    Сообщений: 625

    Как говорят рыболовы Кто умеет тот ловит а кто не умеет разводит золотых рыбок . Ну а если серьёзно если это работа то надо и относиться как к работе статья хорошая но не отвечает как зарабатывать на растущем / падающем рынке а короткие позиции , плечи , фьючерсы и т д это только возможности для зарабатывания денег а будете вы их применять или нет зависит от умения и знаний . " Другим важным аспектом, способным существенно улучшить результаты трейдинга, является использование методов управления капиталом (money management). К сожалению, литература на русском языке, в которой были бы освещены эти методы, практически отсутствует. Крайне мало информации и в интернете. Поэтому, когда некоторое время назад мне был любезно предоставлен перевод , я был несказанно обрадован. Однако по мере чтения мой энтузиазм угасал, как костерок под проливным дождем " здесь я полностью согласен поэтому применяю методы отличные от книжных но для этого и расчеты надо делать отличные от книжных и делать их могут только программисты и математики .

  • activist

    Сообщений: 452

    Там в конце статьи есть продолжение и "Гражданин" рассказывает о своей методе. Доступно так рассказывает. Потому, как для меня (пока),ваши разговоры в этом топике, еще и "переводить" надо. Ну что с чайника взять... Я так понимаю ТС, который завел эту ветку, программистом и является. Возможно у него и своя программа. А вот это для меня ну совсем аут. Небесполезно было: его теория и все ваши охолаживающие аргументы. Но всё по местам ставят деньги.

  • experienced

    Сообщений: 625

    Я посмотрел и Торговые системы и "Гражданина" по торговым системам плохо предполагается оптимизация в помошнике её нет и не будет а "Если Ты в тренде, то уже гарантированно получишь большой профит! Нужна только хорошая наблюдательность, ну и побольше анализировать графики. Начинать надо с одного и только его, до упора вертеть в руках, тогда другие потом будет уже несложно понимать, это закономерно. Запомните это. Я начинал именно так. По-другому не получится. Хотя может у Вас не голова, а вычислительный центр Пентагона! У меня ушло 2 месяца, но ведь мне никто не подсказывал, поэтому приходилось все самому искать, анализировать, что-то пробовать, отбрасывать какие-то наработки, что-то находить, а потом соображать как это использовать. Но с каждым разом я убеждался, что чем больше освобождаюсь от всяких догм, ТоргСист, а тем более индюков, тем быстрее начинаю понимать рынок. " каково а теперь представьте 26 бумаг в сводной таблице и мы поручаем Гражданину торговать если он сможет то с одной а мой помошник выдаёт информацию сразу о всех 26 и не надо бегать по графикам на каждый чих а просто следить и совершать сделки . Это и есть работа . Программист не сможет один провести расчеты нужна хорошая голова математика если у него с 100-300 т.р. растет до 2 млн . р. хорошие математики так не ошибаются .

  • junior

    Сообщений: 3

    Высокочастотный трейдер пропал :ха-ха!:

  • member

    Сообщений: 25

    В ответ на: В общем так господа инвесторы, кредиторы, просто читающие - все что хотел сказать по стратегии/предложению - сказал. По рискам/доходностям так же не раз описано было. Не вижу больше смысла спорить и обсуждать что-то. Кто хотел понять - понял :улыб:
    В ответ на: Сюда больше вопросов не пишите. Только в личку и только по делу :улыб:

    Исправлено пользователем Cell (08.01.14 18:52)

  • veteran

    Сообщений: 1023

    В ответ на: Сюда больше вопросов не пишите. Только в личку и только по делу
    Мы помним)
    Просто тема без Вас продолжает развиваться...

    говори меньше, чем знаешь

  • experienced

    Сообщений: 625

    Самое важное у "Гражданина" что он обратил внимание на определение основных торговых уровней "поддержки и сопротивления" это "исторические" максимумы и минимумы, затем психологические уровни (как правило самые круглые - 1000, 2000, 3000, затем 1500, 2500 и менее - 1200, 1300 и т.д.), ну а затем уже идут технические уровни по Фибоначчи. Например по бумаге ВТБ - это 0.0300 , 0.0400, 0.0500, 0.0600 ,,, т е круглые уровни . Пример уровней Фибоначчи приводил по Газпрому в другой ветке .

  • experienced

    Сообщений: 625

    Скоро будет год как Вы мучите квик и возможно прочитали очень много литературы а также сетевой информации . Тема манипуляций была изложена очень хорошо . Возможно за год были найдены и другие интересные темы будем очень рады увидеть .

  • activist

    Сообщений: 105

    Если стратегии тестировались/тренировались на истории, то они хороши только для истории.
    Уж много лет твердили миру, что финансовые/валютные и тд временные ряды не стационарны.
    Стратегии и тактики постоянно меняются. Способы развода толпы тоже.
    Это видно даже по графикам, без анализа.

    Нужны адаптивные методики или ручная торговля.
    Я могу на любом временном ряде написать 100500+ алгоритмов торговли, которые будут прибыльные на истории,и сольют на новых данных.
    Причем алгоритм может быть один, даже писать ничего не надо, а подбираются параметры, например методом генетическим поиска.

  • experienced

    Сообщений: 625

    Вы плохо читаете или не понимаете оптимизации в помощнике нет и не будет если нет оптимизации то подгонки по истории нет и не будет . Финансовые/валютные и тд временные ряды не стационарны да но это не повод чтобы отказаться от обработки и расчётов читайте книгу Бокс Дж., Дженкинс Г. Анализ временных рядов. Прогноз и управление Том 1 и найдёте как получить стационарный ряд .

  • activist

    Сообщений: 105

    В ответ на: Есть несколько высокочастотных стратегий на FORTS на высоколиквидных инструментах(доллар, индекс, сбер). Оттестированы на истории с 10 года. Нужно проверить на реале, с несколькими десятками контрактов на каждую стратегию.
    Я писал в ответ на это.

    Видимо Tano теперь вместо Cell.

    Оптимизация - это только один метод.

    И как можно понять что-то, если "Больше ничего говорить не буду".
    В ответ на: Скажу так. Стратегий несколько, все они впрямую-влоб не коррелируют друг с другом. Больше ничего говорить не буду)
    А ясновидящие в отпуске.

  • experienced

    Сообщений: 625

    Если Вы любите оптимизацию как метод то наверное сможете найти число на которое надо разбить депозит для работы с бумагами внутри дня . Средняя прибыль и просадка по бумагам составляет 2 % и -2 % соответственно . А условная вероятность выигрыша лежит в [ 0.5 , 0.9 ] .

  • experienced

    Сообщений: 625

    У моего друга Владимира методы оптимизации больше чем на 4 части разбивать депозит для работы с бумагами внутри дня не рекомендуют а также использовать весь депозит .

  • experienced

    Сообщений: 625

    Если сможете предложить интересные материалы по управлению капиталом подобные http://smart-lab.ru/blog/26677.php мы с другом Владимиром будем только рады .

  • experienced

    Сообщений: 625

    [ Это видно даже по графикам, без анализа ] . Чтобы увидеть по графикам придётся провести моделирование и расчёты для разных бумаг и тогда действительно можно найти число на которое необходимо разбить депозит для работы с бумагами внутри дня .

  • activist

    Сообщений: 105

    Спасибо за предложение.

    Думаю что методика управления капиталом это только одна составляющая успешной торговли.
    Все зависит от приоритетов какие вы ставите.
    Ну и конечно от возможностей/параметров самой торговой системы.

    А также всегда могут быть неучтенные риски "черные лебеди", насколько система устойчива к таким резким изменениям? какие будут потери?
    Можно успешно зарабатывать несколько месяцев, а потом слить почти все.

  • experienced

    Сообщений: 625

    [ Ну и конечно от возможностей/параметров самой торговой системы ] . В помощнике параметры для всех бумаг выбираются один раз и оптимизировать их просто смысла нет . В книге Чарльз ЛеБо и Дэвид В. Лукас " Компьютерный анализ фьючерсных рынков " есть такие примеры [ Скользящие средние (Moving Averages) Наверное больше всего реальных денег зарабатывается сегодня с использованием скользящих средних, нежели со всеми прочими техническими индикаторами вместе взятыми. Из-за того, что они могут быть использованы для любых целей, таких как нахождение долгосрочных месячных трендов, задания остановок для дневной торговли, а также для многого другого, скользящие средние были предметом большего обсуждения в технической литературе и прочих источниках, чем любое другое техническое исследование. Одна из причин приобретения ими такой популярности состоит в том, что, когда рынки находятся в состоянии тренда, эти простые
    маленькие линии работают не хуже или даже лучше, чем индикаторы, требующие докторской степени для своего вычисления и интерпретации ] . Нам с Владимиром больше нравятся Тройные скользящие средние 3-10-20 . Как с ними работать можно найти в книге а также в сети запросом " Пересечение скользящих средних " . Может быть только по молодости можно слить почти все но если есть расчёты и графики управлением капитала слить почти все будет трудновато .

  • junior

    Сообщений: 7

    Tano, согласен. Есть только один вопрос - как решаете проблему неэффективности скользящей средней во время боковика? Или принимаете плановые убытки? Диверсифицируетесь? Как? По системам или чувствительности? Как идентифицируете боковик? МНе кажется без ответа на эти вопросы использовать просто одни мувинги - приведет как минимум к нестабильным результатам... А в некоторые годы - и к убыткам.

  • experienced

    Сообщений: 625

    Переплетение всех линий – смена текущего тренда на боковой. Первый (слабый) сигнал разворота тренда – пересечение промежуточной и быстрой кривой; второй (сильный) сигнал – пересечение медленной и промежуточной. Открывать торговую позицию рекомендуется по сильному сигналу закрывать – по слабому противоположного направления. Направление движения текущего тренда показывает 4-9-18 или 18-9-4 остальные можно воспринимать как боковое . [Как идентифицируете боковик?] например осциллятором RSI внутри дня и отличными от 4-9-18 или 18-9-4 расположением дневных скользящих средних за несколько дней например 5-7 .

  • experienced

    Сообщений: 625

    [ Диверсифицируетесь? Как? ] . В рамках работы с 26 бумагами формированием портфелей по дивидендному признаку по ожидаемому росту а для работы внутри дня разбиением депозита на 4 части с возможностью задействовать 3 части . Внутри дня бумаги можно как покупать так и открывать короткие позиции поэтому это желательно учитывать при формировании портфелей . Пример формирования портфеля по дивидендному признаку можно найти в ветке про Акции .

  • activist

    Сообщений: 105

    В ответ на: Нам с Владимиром больше нравятся Тройные скользящие средние 3-10-20 . Как с ними работать можно найти в книге а также в сети запросом " Пересечение скользящих средних ".
    Книги читать иногда бывает полезно, только не стоит доверять всему что там написано.
    Стоит подумать кто и для чего их пишет.

  • experienced

    Сообщений: 625

    Хорошие книги учат думать а не доверять всему что там написано да и потом своя голова не для того чтобы только шляпу носить но и проверять что там написано .

  • junior

    Сообщений: 16

    трейдинг можно назвать хоть высокочастотным, хоть токсо мега прибыльным, но без подтверждения доходности в реальном времени путем мониторинга, продать кота в мешке не реально)

  • experienced

    Сообщений: 625

    Кота не продаём а трейдинг любим т к очень интересно особенно когда с другом Владимиром находим красивые решения .

  • experienced

    Сообщений: 625

    Если научиться обходить косяки и рассчитывать состояния по EMA то можно построить сводную таблицу с индексом и бумагами . Например 3-10-20 даёт состояние A1 а 20-10-3 состояние B4 при этом EMA(3) это E3 для примера взяты шесть торговых дней последний находится справа .

  • experienced

    Сообщений: 625

    Главное что нужно понять коли мы как частные инвесторы не можем влиять на рынок значит надо научиться кататься на крупных фондах да и потом крупные инвесторы не осуществляют спонтанных покупок все их действия распланированы рассчитаны и спонтанные действия могут вызвать только какие-либо серьезные фундаментальные причины .

    Я помню, сердце онемело,

    Тень исчезала за углом.

    Она вся в белом, белом, белом,

    Я весь в былом, былом, былом .

  • experienced

    Сообщений: 625

    Вспомнил Антона и его внимание к средневзвешенной цене мой друг Владимир передаёт особую благодарность и картинки работы помощника т к считает идею использования средневзвешенной цены очень красивой для бумаг а вот для индекса так красиво не получается .

  • experienced

    Сообщений: 625

    Мой друг Владимир приводит картинки работы помощника который в реальном времени может выводить состояния бумаг и историю за 6 дней вместе с индексом . После этого займёмся коинтегрированными парами инструментов а также фьючерсами и опционами .

    А мне всегда чего-то не хватает:

    Зимою — лета, зимою — лета,

    Зимою — лета, осенью — весны.

  • junior

    Сообщений: 6

    Возьму в аренду робота, робота- арбитражера.
    Обязательное условие это прибыль за определенный период.
    Арендная плата будет производится из прибыли заработанной при помощи робота, после уплаты подоходного и комиссии- обсуждаем.
    Ставка аренды до 20%
    Сырые или недоработанные роботы не предлагать!

  • experienced

    Сообщений: 998

    Я тоже люблю халяву!
    И мне тоже такого робота заверните)))

  • experienced

    Сообщений: 625

    Пока попытаемся сделать помощников для коинтегрированных пар инструментов а также фьючерсов и опционов для бумаг сделали вроде всё что хотели . Если обкатка пройдёт хорошо то будут и картинки помощников .

  • experienced

    Сообщений: 625

    Недавно получил письмо от Евгения Черных и честно не ожидал увидеть знакомого человека а его слова как хорошее напоминание . «Креативные люди работают из любви к вызовам. Их переполняет чувство выполненного долга, которое приходит в результате победы над задачей», — считает Гуднайт.

    http://www.rbc.ru/business/28/04/2016/572125ff9a7947ecf0c06074

  • junior

    Сообщений: 3

    Инвестировать, все зависит от суммы!
    Никогда не вкладываю яйца в одну корзину. Поэтому мой совет:
    - фондовый рынок
    - депозиты в банке (50/50 в рублях и валюте)
    - фьючерсы на золото
    - в свои проекты и себя (учусь многому по жизни)
    - в свою здоровье
    - в свою семью.

  • experienced

    Сообщений: 625

    [ Инвестировать, все зависит от суммы! ] А мы думали зависит от знаний и умений которые приобретаются с годами ну уж явно не от суммы т к на бирже мы ограничены минимальным лотом а у банка минимальным депозитом . Кроме фьючерсов на золото есть и другие ... так что корзин будет много главное не переборщить )) .

  • experienced

    Сообщений: 625

    Все стремятся собрать робота а мы с другом Владимиром попытаемся из бесплатного робота сделать поле для одного из помощников Jcan в котором будут закодированы японские свечи ссылки и картинки для размышления привожу ниже .

    http://kbrobot.ru/japanies_candles.html/

    http://shevelev-trade.ru/privet-iz-yaponii

  • experienced

    Сообщений: 625

    В качестве нулевого варианта иногда удобно анализировать среднюю свечу по максимальным и минимальным ценам трёх свеч . Для поля Jcan тогда можно определить { NONE , TOP_n , LOW_n } где n=0,1,...N NONE будет по умолчанию а TOP_n для верха и LOW_n для низа если свечи образуют комбинацию . У нас есть поля TREND и OPER будет и Jcan для любителей японских свеч .

  • experienced

    Сообщений: 625

    Кстати на сайте http://kbrobot.ru/japanies_candles.html/ можно найти книгу Нисон Стив. "Японские свечи: графический анализ финансовых рынков. " очень интересная книга с примерами трудно наверное предложить более красивое изложение для формирования поля Jcan в помощнике т к в бесплатном роботе приведён ограниченный список но благодаря книге его можно расширить и посмотреть как будут работать комбинации .

  • experienced

    Сообщений: 625

    Одни любят открывать "на пробой уровня" другие "на отскок от уровня" вот и мы решили поделиться мыслями т к комбинации свеч могут возникать в любом месте а нас интересуют только те которые возникают вблизи верхних или нижних границ то было принято решение если хоть одна из трёх свеч для анализа появится вблизи верхних или нижних границ то есть смысл анализировать всю комбинацию и формировать поле Jcan в помощнике . Жизнь полна удивительных совпадений в которые порой верится с большим трудом ...

  • experienced

    Сообщений: 625

    Очень красивый инструмент есть в ссылке по которому можно положить и свечи и различные EMA c разными периодами а также RSI и другие индикаторы включая объём за любое время и картинка пригодилась и 3 10 20 наши любимые ...

    http://www.finam.ru/profile/moex-akcii/surgut/tehanalys-live/

  • experienced

    Сообщений: 625

    Закончена программа японские свечи для построения поля Jcan в помощнике основная идея взята из книги и программы на сайте а также из программы q_calc v.4.0 (с) 2012 Николая Морошкина функция FUNC get_bar(vdate,vtime) взята без изменений итого из бесплатных программ взято около 5 % кода остальные 95 % пришлось делать самим . Условно программу можно разделить на блоки : 1) Получение данных о трёх закрытых свечках относительно текущего времени 2) Проверка на нулевые значения всех данных трёх свечек 3) Проверка на пересечение верхних / нижних границ цен и формирование SignalLong / SignalShort 4) Проверка на маленькое тело свечи и формирование поля Jcan путём проверки ( Доджи , нулевой вариант ) либо ( Все остальные комбинации ,
    нулевой вариант ) . Программу будем испытывать на 1 минутных свечках для внутридневной торговли картинки для разных бумаг и помощника с полем Jcan будут после испытаний .

  • experienced

    Сообщений: 625

    Ещё раз убеждаемся в пользе использования разных подходов при торговле когда возникают косяки в данных которые желательно научиться обходить иначе на автопилоте можно совершить ошибки )))

  • experienced

    Сообщений: 625

    Когда возникают косяки в данных средневзвешенной цены наш взор устремился на price channel в сети понравились две ссылки одна на алгоритм другая на описание . Хорошая картинка http://daytradingschool.ru/trejderu/biblioteka/price-channel/ натолкнула нас на модификацию алгоритма по ссылке http://robostroy.ru/community/Article.aspx?id=132 ниже приведём свой алгоритм возможно кто-то сможет улучшить и его .

  • experienced

    Сообщений: 625

    Сделаем простую торговую систему на основе пересечения цены и средней ценового канала. Длинная позиция будет открываться, если свеча закроется выше средней линии ценового канала и росте верхней линии ценового канала. Закрытие позиции будет происходить при равенстве верхней линии ценового канала. Возможны различные фильтры для подтверждения открытия позиций. __Buy Order__ { C>(pricechannelhigh(t)+pricechannellow(t))/2
    and C < ( h + l)/2 and pricechannelhigh(t1) < pricechannelhigh(t2) } __Sell Order__ {C > ( h + l)/2 and pricechannelhigh(t1) = pricechannelhigh(t2) } __Sell Short Order__ {C<(pricechannelhigh(t)+pricechannellow(t))/2
    and C > ( h + l)/2 and (pricechannelhigh(t1)+pricechannellow(t1))/2 > (pricechannelhigh(t2)+pricechannellow(t2))/2 }
    __Buy to Cover Order__ {C < ( h + l)/2 and pricechannellow(t1) = pricechannellow(t2) }

    где:

    C = CLOSE , t1 < t2 , t - текущее время

  • experienced

    Сообщений: 625

    На старом форуме квика была предложена программа ZAVHOZ на QPILE которая при достижении определенного убытка по счету закрывала все позиции по лучшей цене . Если мы совершаем покупки согласно правилам то желательно для краткосрочной торговли найти зону оптимальных объёмов которую легко можно найти наложением просадки и профита в процентах а дальше программа закрывает те объёмы и портфель бумаг которые превышают или равны кривой профита при выходе бумаг в плюс . В свете того что бумаги ходят не по прямой а присутствует пила то предложение может быть лучше чем закрывать бумаги в определённое время или при достижении определенного убытка по счету . Если есть лучшие предложения или вопросы то будем очень рады их увидеть )))

  • experienced

    Сообщений: 625

    После нахождения зоны оптимальных объёмов можно без особого труда сделать программу закрытия профитных позиций ZAVHOZ_P на QPILE где NAME - краткое имя бумаги , V - объём средств , PROFIT - прибыль , PROFIT_% - прибыль в процентах . Общий итоговый результат в строке SUM и подсветка строк бумаг зелёным будет если общая процентная прибыль станет выше порогового значения профита а бумаги пройдут фильтр на минимальную прибыль . Если покупок по одной бумаге будет несколько то находится средневзвешенная цена и прибыль будет считаться относительно её значения .

    Кораллы алые как кровь

    И шелковую блузку цвета хаки

    И пылкую, и страстную любовь

    Везет он девушке из Н...

Записей на странице:

Перейти в форум

Модераторы: