Нал.USD: 64.80 — 67.25

Нал.EUR: 74.75 — 77.00

НГС.Бизнес - Деловой интернет-журнал

Смешные грибочкиБывший кавээнщик открыл ферму, где выращивают грибы на соломе, — чиновники пытались ему помешатьпрочтений: 44886191 комментарий
«В России всё меняется быстрее — это поразительно»Создатель Kuzina и New York Pizza Эрик Шогрен — о своём бизнесе в США, принтере для торта и санкцияхпрочтений: 26758124 комментария

НГС.Форум /Бизнес / Финансы, инвестиции, страхование /

Высокочастотный трейдинг

Печать RSS Деревом

Cell
member
Сообщений: 25
30.12.13 16:25
Нужен инвестор с деньгами 100-300 т.р.
Есть несколько высокочастотных стратегий на FORTS на высоколиквидных инструментах(доллар, индекс, сбер). Оттестированы на истории с 10 года. Нужно проверить на реале, с несколькими десятками контрактов на каждую стратегию.
КопироватьСсылка
Рассказать друзьям
andreym
junior
Сообщений: 5
30.12.13 19:55Ответ на сообщение Высокочастотный трейдинг пользователя Cell
Проверь на свои на 1 контракте,а потом мани-менеджмент включи.
дураков нет деньги на ветер...
КопироватьСсылка
Рассказать друзьям
Cell
member
Сообщений: 25
30.12.13 20:51Ответ на сообщение Re: Высокочастотный трейдинг пользователя andreym
С середины декабря как раз и проверяю на реале на 1-3 контракта.
Разница реальных торгов с бэктестом есть, но пока не понятно, на сколько в итоге отличаться будет, т.к. один день в половину лучше, чем тест, другой на четверть хуже, в третий вровень. Расхождения прежде всего из-за медленного квика и большого раунд-трипа, иногда в чудовищные 5 секунд))) На резких движениях и того больше.
Поэтому, что бы достоверно почувствовать работу стратегии нужна скорость - нужно будет арендовать сервер и подключать анлим - это можно будет уложить в 50-60 т.р. Хотя на первых порах можно попробовать Плазу2(это дешевле) или хотя бы АйТиИнвест(еще дешевле) и даже без анлима. В общем деньги не столько на кол-во контрактов, сколько на аренду инфраструктуры.
Мани-мэнджмэнт вы имеете ввиду - управление кол-ом контрактов? Наращивание по определенному алгоритму? Типа самому нарастить необходимые 300 т.р. из скажем 50-ти?)) Думаю можно и так, но все равно нужен адекватный тарифный план и скорость. А на это нужны деньги) Вот и обращаюсь.
По поводу вашей обеспокоенности(как инвестора) за деньги - оценить жизнеспособность системы можно будет в первые две недели, не рискуюя большой позицией.

З.Ы. Кстати, пока все дни в плюс, даже с такими дикими таймингами из Новосиба.
КопироватьСсылка
Рассказать друзьям
AntColonel
veteran
Сообщений: 2762
30.12.13 22:16Ответ на сообщение Re: Высокочастотный трейдинг пользователя Cell
У Вас "высокочастотный" - это сколько?

Робот где сделан? Через купайловский портфель или сторонними прогами?

У меня через связку КВИК-Амиброкер-Квик выходит 1-3 секунды.
КопироватьСсылка
Рассказать друзьям
Cell
member
Сообщений: 25
30.12.13 22:34Ответ на сообщение Re: Высокочастотный трейдинг пользователя AntColonel
Обычно несколько сотен сделок в сессию. Но есть помедленнее - 10 - 20 сделок.
Сторонними прогами.
Бывает, что и за 50 мск исполняет, но в основном несколько секунд.
КопироватьСсылка
Рассказать друзьям
Tano
experienced
Сообщений: 698
31.12.13 19:41Ответ на сообщение Высокочастотный трейдинг пользователя Cell
Не привлекая денег инвестора можно попробовать два способа :

1. Наращивать обьем счета через t дней c помощью собственных средств .
2. Купить ценные бумаги на 300 т.р. и получить 100 т.р. под залог ценных бумаг под разумный %

Если Вы уверены в своей стратегии и она превышает процент залога Вы погасите кредит и проверите на реале на что способны ваши стратегии . Любой брокер оказывает маржинальное кредитование под залог акций российских компаний список может измениться и зависит от брокера . Первый способ долгий без особого риска второй быстрый но присутствует риск от работы стратегии и поведения ценных бумаг . Мне ближе первый но можно использовать и второй если Вы на 100 % успешны .

В качестве обеспечения принимаются следующие акции :

ОАО «ЛУКОЙЛ» акции обыкновенные ОАО «РусГидро» акции обыкновенные
ОАО «Ростелеком» акции обыкновенные ОАО «ФСК ЕЭС» акции обыкновенные
ОАО «Татнефть» акции обыкновенные ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» акции обыкновенные
АО «ГМК Норникель» акции обыкновенные ОАО «ММК» акции обыкновенные
АО «Сургутнефтегаз» акции обыкновенные ОАО «АЭРОФЛОТ» акции обыкновенные
АО «Сургутнефтегаз» акции привилегированные АО «Газпром» акции обыкновенные
ОАО «ОГК-2» акции обыкновенные
ОАО «НК «Роснефть» акции обыкновенные ОАО «Уралкалий» акции обыкновенные
ОАО «Мобильные ТелеСистемы»
акции обыкновенные ОАО «Новолипецкий металлургический
комбинат» акции обыкновенные
АК «Сбербанк РФ» акции обыкновенные ОАО «НОВАТЭК» акции обыкновенные
АК «Сбербанк РФ» акции привилегированные ОАО «Россети» акции обыкновенные
ОАО «Банк ВТБ» акции обыкновенные ОАО «Распадская» акции обыкновенные
ОАО «АК «Транснефть» акции привилегированные ОАО «Мечел» акции обыкновенные
ОАО «Северсталь» акции обыкновенные ОАО «Магнит» акции обыкновенные
КопироватьСсылка
Рассказать друзьям
Cell
member
Сообщений: 25
02.01.14 22:12Ответ на сообщение Re: Высокочастотный трейдинг пользователя Tano
Не совсем понятно, зачем залазить в бумаги на 300 т.р. что бы получить 100?) Да еще и акции могут просесть. Это может быть интересно только для инвесторов на долгий срок и только в лонг, но для интрадея вообще не подходит, а уж тем более для ХФТ.
КопироватьСсылка
Рассказать друзьям
Tano
experienced
Сообщений: 698
02.01.14 22:32Ответ на сообщение Re: Высокочастотный трейдинг пользователя Cell
А теперь представь что денег под низкий процент взять нельзя бумаги идут в рост а твоя стратегия тоже что то приносит и потом тебе же надо проверить свои стратегии не месяц и не год будешь проверять достаточно 1-5 дней а брокер дает под 10-15 % годовых если что то идет не по плану закрываешь позиции 100 т.р это дополнительные деньги под низкий % если найдешь лучшее решение буду рад за тебя .
КопироватьСсылка
Рассказать друзьям
Anomander
guru
Сообщений: 5269
02.01.14 23:12Ответ на сообщение Re: Высокочастотный трейдинг пользователя Cell
В ответ на: но в основном несколько секунд.
И это называется "высокочастотный трейдинг"? Ну-ну.
КопироватьСсылка
Рассказать друзьям
Cell
member
Сообщений: 25
02.01.14 23:15Ответ на сообщение Re: Высокочастотный трейдинг пользователя Tano
Ну вот и вопрос, зачем еще денег - 100 т.р. да еще под процент от брокера? Если у меня есть уже 300?
Тут +-100 т.р. погоду не делают. Т.к. доходность исчисляется в ... даже не знаю, писать ли тут проценты)))
В принципе запарковать в эти стратегии можно до 1 млн долл.

Можно начать хоть с 200 т.р., хоть с 500 т.р. Можно даже такую схему предложить. Есть у вас 5 млн руб, заводите их в банк на счет(несколько счетов по 700т.) под 10% годовых, т.е. получаете 500 т.р. и оформляете их под мои стратегии. Базовая сумма при вас, при любых раскладах, а вот с 500 возможно сделать те-же 2-2.5 млн в год. Это не шутки и не замануха))) Предлагаю зайти на сайт Московской биржи и посмотреть результаты ЛЧИ2013. Там и не такое вытворяют с стартовой суммы в 50000 руб. Так что ваш скепсис можно понять, но официальному сайту нашей родной российской биржи вы должны доверять))

Понимаю, что тут наверняка в основном инвесторы в квартиры "тусуются" и для них диковато вкладывать в такие проекты. Поэтому еще раз предлагаю зайти на сайт статистики конкурса ЛЧИ2013. Прям в поисковике наберите.
КопироватьСсылка
Рассказать друзьям
Cell
member
Сообщений: 25
02.01.14 23:20Ответ на сообщение Re: Высокочастотный трейдинг пользователя Anomander
В ответ на: но в основном несколько секунд.
В ответ на: И это называется "высокочастотный трейдинг"? Ну-ну.
Об этом я как раз писал в одном из предыдущих ответов.

В ответ на: Расхождения прежде всего из-за медленного квика и большого раунд-трипа, иногда в чудовищные 5 секунд))) На резких движениях и того больше.
Поэтому, что бы достоверно почувствовать работу стратегии нужна скорость - нужно будет арендовать сервер
А вообще, высокочастотный - это много сделок в сессию, и не обязательно с исполнением в 5 мск. Хотя конечно, это определяет результат, о чем я привел цитату самого себя выше:)
Исправлено пользователем Cell (02.01.14 23:22)
КопироватьСсылка
Рассказать друзьям
Anomander
guru
Сообщений: 5269
03.01.14 21:27Ответ на сообщение Высокочастотный трейдинг пользователя Cell
В ответ на: А вообще, высокочастотный - это много сделок в сессию, и не обязательно с исполнением в 5 мск. Хотя конечно, это определяет результат, о чем я привел цитату самого себя выше:)
Не так. "Много сделок в сессию" - это просто активный трейдинг. Высокочастотный - это когда робот, за счет своей быстроты и быстроты используемого канала, выхватывает выгодные лоты из-под носа других роботов и людей-трейдеров.
КопироватьСсылка
Рассказать друзьям
Cell
member
Сообщений: 25
03.01.14 22:24Ответ на сообщение Re: Высокочастотный трейдинг пользователя Anomander
Высокочастотный - высокая частота сделок(т.е. много сделок), а не быстрая реализация сделок) Другое дело, что на конечный результат будет влиять скорость исполнения ордеров - здесь вы правы.
Впрочем, это все терминология, и для инвестора это не имеет значения.

Вы сами ХФТ торгуете?
КопироватьСсылка
Рассказать друзьям
Купрей
veteran
Сообщений: 1298
04.01.14 12:06Ответ на сообщение Re: Высокочастотный трейдинг пользователя Cell
Как же не имеет значения, вы зазываете инвестора свежим бубликом, а сами впариваете ему дырку от бублика. Есть разница?
КопироватьСсылка
Рассказать друзьям
Cell
member
Сообщений: 25
04.01.14 19:06Ответ на сообщение Re: Высокочастотный трейдинг пользователя Купрей
Мерседес 500 назови хоть "раздолбайкой", от этого он не станет хуже и на ездовые качества "название" не повлияет.
Вы придираетесь просто так? Сами то понимаете, что пишете?))
Во первых никому ничего не впариваю, а во вторых разница в понимании терминологии, на мой взгляд, вторична-третична-четверична-...-девятисотрична))) Ок?

Еще раз чуточку напомню. Стратегии оттестированы на истории, сейчас(с середины декабря) работают на реальном счете. Разница с бэктестами есть, но пока ничтожно мала. Для масштабного тестирования, необходима инфраструктура(сервер) и анлим-тариф.

З.Ы. К терминам, или даже так - зебра черная в белую полоску или белая в черную? Тут конечно можно тоже поспорить, и зоологи будут брызгать слюной и бить друг друга битами по рожам, но какая *cenzored* разница для посетителей зоопарка в каком основном цвете зебра?) Они просто наблюдают. Да и самой зебре глкбоко фиолетово в красную полоску как её воспринимают, ведь она от этого ни как не меняет свой образ жизни
З.Ы.Ы. И да, можно называть "медленночастотным трейдингом", "среднечастотнам трейдингом", хоть "активным трейдингом"(как выше предлагали) - суть от этого не меняется. Стратегия показывает прибыль. И думаю для инвестора это главнее, чем терминология описывающая стратегию
Исправлено пользователем Cell (04.01.14 19:13)
КопироватьСсылка
Рассказать друзьям
Купрей
veteran
Сообщений: 1298
05.01.14 09:21Ответ на сообщение Высокочастотный трейдинг пользователя Cell
Так бы и сказали - нечто (сам не пойму что) оттестировал на истории, хочу денег. Никто бы придираться и не стал.
КопироватьСсылка
Рассказать друзьям
Cell
member
Сообщений: 25
05.01.14 18:22Ответ на сообщение Re: Высокочастотный трейдинг пользователя Купрей
Это "нечто" показывает прибыль) Причем очень хорошую, несопоставимую ни с одним из оффлайновых бизнесов. Я понимаю как это "нечто" работает, т.к. я придумал и написал это "нечто" Ок?

З.Ы. А вообще это "нечто" я определил как высокочастотный трейдинг. И тут ни один из вас к трейдингу не имеет отношения. Так что не вам меня учить как определить название стратегии. Ок?
З.Ы.Ы. Придраться кроме как к названию вам больше не к чему?))
Исправлено пользователем Cell (05.01.14 18:24)
КопироватьСсылка
Рассказать друзьям
Cell
member
Сообщений: 25
05.01.14 18:49Ответ на сообщение Высокочастотный трейдинг пользователя Cell
Ок, риски. Какие риски?
Есть два варианта.
Первый. Абсолютно безрисковый. Я уже приводил выше схему. Еще раз здесь опишу примером. Размещаете 5млн на депозите в банке под 10% годовых. Отдаете мне(оформляете у брокера на себя счет) в управление 500 т.р. Из них с вероятностью около 100 процентов можно сделать те-же 2 - 2.5 млн за год. Ваши риски:0% Возможная(с высокой вероятностью) прибыль:500%
Второй. Без депозита, с оговоренной макс просадкой. Риски:оговоренный процент. Доходность:500%(но уже не с 500т.р., а с 5 млн).
Есть одно ограничение на стратегию. Нельзя "запаковать" больше 1млн$(по крайней мере на нашем российском рынке) - это на вскидку.

З.Ы. Вы нигде не найдете такого соотношения риск/доходность. Только высокооборотистые и высоколиквидные товары могут дать такое соотношение, ну и пожалуй нефть/газ труба/добыча(куда не у всех есть доступ)
З.Ы.Ы. Эта стратегия даже менее безрисковая, чем покупка квартир, в которых можно засесть на долгий срок, ьез возможности оперативного управления.
Исправлено пользователем Cell (05.01.14 18:50)
КопироватьСсылка
Рассказать друзьям
AntColonel
veteran
Сообщений: 2762
05.01.14 19:50Ответ на сообщение Высокочастотный трейдинг пользователя Cell
В ответ на: И тут ни один из вас к трейдингу не имеет отношения.
Да куда уж нам.
КопироватьСсылка
Рассказать друзьям
Cell
member
Сообщений: 25
05.01.14 20:48Ответ на сообщение Высокочастотный трейдинг пользователя Cell
В ответ на: И тут ни один из вас к трейдингу не имеет отношения.
Ни кого не хотел оскорбить, а лишь констатировать(судя по постам про тип стратегии) Видимо надо было поименно(пониково) написать кого имел ввиду

Желательно посты про: 1. "название" стратегии, 2. кто здесь трейдер, 3. кто должен определять терминологию, 4. где взять лишних денег под процент под уже имеющиеся и т.п. не писать в этот топик))) Ок?

З.Ы. Видимо переписать придется объявление)) Столько флуда из воздуха))))
КопироватьСсылка
Рассказать друзьям
Призрак_Биржи
experienced
Сообщений: 999
05.01.14 22:08Ответ на сообщение Re: Высокочастотный трейдинг пользователя Cell
На каком языке написаны боты?
Каков принцип статегии? Арбитраж?
КопироватьСсылка
Рассказать друзьям
Cell
member
Сообщений: 25
05.01.14 22:24Ответ на сообщение Re: Высокочастотный трейдинг пользователя Призрак_Биржи
C# в связке с сторонними библиотеками.
Про принцип стратегии. Тут не так просто объяснить в двух словах. Не арбитраж. Арбитраж, очень без рисковая стратегия, но дает не более 50% в год.
Исправлено пользователем Cell (05.01.14 22:26)
КопироватьСсылка
Рассказать друзьям
AntColonel
veteran
Сообщений: 2762
05.01.14 22:28Ответ на сообщение Высокочастотный трейдинг пользователя Cell
В ответ на: C# в связке с сторонними библиотеками.
Про принцип стратегии. Тут не так просто объяснить в двух
Ну уж объясните как-нибудь. Каковы принципы? Линейные индюки? Крупные заявки в стакане? Каков тф?
КопироватьСсылка
Рассказать друзьям
Cell
member
Сообщений: 25
05.01.14 22:49Ответ на сообщение Re: Высокочастотный трейдинг пользователя AntColonel
А может сразу стратегию выслать на почту?))
Понимаю вашу заинтересованность в принципах стратегии... Тоже хотел бы пораспрашивать UnitedTraders например про их стратегии)))
Скажу так. Стратегий несколько, все они впрямую-влоб не коррелируют друг с другом. Больше ничего говорить не буду)
Для инвестора, тем более далекого от трейдинга, все равно принципы стратегии ничего не скажут. А я ведь для инвестора завел этот топик
КопироватьСсылка
Рассказать друзьям
AntColonel
veteran
Сообщений: 2762
05.01.14 22:57Ответ на сообщение Re: Высокочастотный трейдинг пользователя Cell
Кто такие юнайтедтрейдерз? На почту я ничего не просил высылать. Исключительно академический интерес. Знание того, на каком индюке построена Ваша стратегия, ни в коем разе не спалит всю вашу система.
КопироватьСсылка
Рассказать друзьям
Cell
member
Сообщений: 25
05.01.14 23:07Ответ на сообщение Re: Высокочастотный трейдинг пользователя AntColonel
В ответ на: Исключительно академический интерес.
В ответ на: А я ведь для инвестора завел этот топик
КопироватьСсылка
Рассказать друзьям
Akademik
забанен
guru
Сообщений: 4387
05.01.14 23:16Ответ на сообщение Re: Высокочастотный трейдинг пользователя Cell
А че темнить то, стратегия все равно ведь не работает в реале, это бич всех встроенных в скальперское ПО роботов
Готовься к великой цели,
А слава тебя найдёт!
КопироватьСсылка
Рассказать друзьям
Cell
member
Сообщений: 25
05.01.14 23:25Ответ на сообщение Re: Высокочастотный трейдинг пользователя Akademik
Не понял про при чем тут скальперское ПО)

З.Ы. Сторонними прогами не пользуюсь, все написано собственноручно.
Исправлено пользователем Cell (05.01.14 23:29)
КопироватьСсылка
Рассказать друзьям
Tano
experienced
Сообщений: 698
06.01.14 02:05Ответ на сообщение Высокочастотный трейдинг пользователя Cell
Про 5 млн рублей схема хорошая но любой инвестор попросит бизнес план и реальную работу на реальных деньгах и когда увидит отдачу столько и даст . А теперь представь тебе дали денег сломался ПК или ноут и мало чего свет погас и т.д. c бумагами проще позвонил закрыли а твои проги как будут обрабатывать ЧП и не получится как описывал Антон бац и нет денег и никто не виноват и потом фьючерсы показывают такие шпили мама не горюй я это всё зачем говорю недавно один тоже просил денег дали а теперь ищут не могут найти ни денег ни человека .
КопироватьСсылка
Рассказать друзьям
tom.and.jerry
veteran
Сообщений: 1023
06.01.14 09:57Ответ на сообщение Высокочастотный трейдинг пользователя Cell
В ответ на: Есть два варианта.
Первый. Абсолютно безрисковый. Я уже приводил выше схему. Еще раз здесь опишу примером. Размещаете 5млн на депозите в банке под 10% годовых.
Хорошее предложение: я размещаю 5 млн на год под 10%. По окончании года, мне выдают 500т.р. и 5 млн. Вы благополучно спускаете 500т.р. А за тот банковский год 5 млн еще съест инфляция (возьмем ее по самым скромным подсчетом в 10%). В результате ни фига не безрисковый вариант для инвестора. А для Вас, да - норм). К тому же, наверняка предполагается что 500т.р. инвестору нужно Вам отдать сразу в "управление", а не ждать год, когда выплатят проценты, т.е. инвестору нужно 5,5млн.

Как на счет честного варианта для обоих сторон?
Инвестор закидывает на свой счет определенную сумму. Обговаривается просадка. На сумму просадки заключается договор займа с инвестором и Вами, с обеспечением с Вашей стороны. Если произошла просадка, а как Вы пишите - вероятность ее близится к нулю - Вы ее покрываете за свой счет инвестору. В противном случаи инвестор забирает Ваше обеспечение.
М?
говори меньше, чем знаешь
КопироватьСсылка
Рассказать друзьям
Cell
member
Сообщений: 25
06.01.14 17:02Ответ на сообщение Re: Высокочастотный трейдинг пользователя Tano
В ответ на: любой инвестор попросит бизнес план
Бизнес-план в трейдинге? Думаю система и есть бизнес-план) Тут только система может быть бизнес-планом.

В ответ на: и когда увидит отдачу столько и даст
Думаю когда увидит реальную отдачу(с пары миллионов), то тогда порог входа для инвестора сильно изменится, а возможно надобность в инвесторе будет не настолько важна))

В ответ на: А теперь представь тебе дали денег сломался ПК или ноут и мало чего свет погас
Тут два варианта. Первый. Несколько ноутбуков("дублирующих" торги друг с другом и взаимодействующие между собой через "сервер"), несколько линий связи, в том числе через сотовых операторов. Здесь нет зависимости ни от света, ни от проводного инета. Второй, еще более надежный. Колокейшн на стороне брокера или даже на самой бирже. Просто ставишь сервер с своим ПО в их дата-центр, все вышеупомянутые риски нивелируются на раз.

В ответ на: c бумагами проще позвонил закрыли
с фьючерсами тоже самое. Позвонил, закрыли точно так же. Разницы в данном подходе между фьючерсами и бумагами не вижу.

В ответ на: и потом фьючерсы показывают такие шпили мама не горюй
те-же шпили будут и на бумагах. Да в бумагах тоже с плечами можно сидеть. Разницы в рисках тоже особой не вижу. Хотя конечно, фьючерсы изначально более "плечевые", но никто не заставляет входить всем депо в позу, правильно же?

В ответ на: а теперь ищут не могут найти ни денег ни человека
Счет можно открыть на инвестора. Все выводы денег c счета только через инвестора. Инвестор только дает логин к счету.
Исправлено пользователем Cell (06.01.14 17:08)
КопироватьСсылка
Рассказать друзьям
initiator
activist
Сообщений: 409
06.01.14 17:34Ответ на сообщение Re: Высокочастотный трейдинг пользователя Cell
Инвесторы- отнюдь не глупые люди, не зря деньги у них, а не у вас(трейдеров).
Я Вам выскажу точку зрения потенциального инвестора : в приглашении к инвестициям, наблюдается явное противоречие, говориться о нескольких сотнях тысяч, что мероприятие БЕСПРОИГРЫШНОЕ, но при этом, предлагается защититься от рисков..
В таком случае заложите/продайте свою квартиру, машину, котедж, дачу, яхту, остров..500% годовых, да Вы можете продать любое из вышеперечисленного с огромным дисконтом, за день, прибыль покроет все расходы..
Предлагаете положить 5 млн и 500 штук отдать Вам? Независимо, от кол-ва миллионов 500 штук-это 500штук.
такие суммы не прощаются. Вообще в Вашем подходе чуствуется дух дилетанства.
И незабывайте про случаи, когда горе-трейдеров так и не нашли..
КопироватьСсылка
Рассказать друзьям
Cell
member
Сообщений: 25
06.01.14 17:52Ответ на сообщение Re: Высокочастотный трейдинг пользователя tom.and.jerry
В ответ на: А за тот банковский год 5 млн еще съест инфляция (возьмем ее по самым скромным подсчетом в 10%). В результате ни фига не безрисковый вариант для инвестора.
Т.е. инфляция в 10%, действующая на все и вся, в данном случае является очень рискованным мероприятием для инвестора?
Ок, возьмем самый "безрисковый"вариант - квартиру. Купили, с горизонтом продажи через год. На сколько вырастет цена? Думаю, что в самом лучшем случае, прирост будет на уровне 30%(это для студий на стадии котлованов - на сколько имею представление об инвестициях в квартиры). Из этих 30 надо тогда тоже вычитать те же 10 процентов инфляции. Правильно? Ок, имеем 20%. Если еще вычесть комиссионные агентов, риэлторов и пр. расходы, сколько останется? И это в случае если покупатель найдется, и конъюнктура рынка будет благоприятной.
В общем риски есть везде и всегда, вопрос на сколько вы толерантны к рискам? Какую доходность ожидаете-хотите? Исходя из соотношения риск/доходность делайте выводы.

В ответ на: Как на счет честного варианта для обоих сторон?
Инвестор закидывает на свой счет определенную сумму. Обговаривается просадка. На сумму просадки заключается договор займа с инвестором и Вами, с обеспечением с Вашей стороны. Если произошла просадка, а как Вы пишите - вероятность ее близится к нулю - Вы ее покрываете за свой счет инвестору. В противном случаи инвестор забирает Ваше обеспечение.
М?
Хм, иначе другими словами инвестор здесь ничем не рискует, а только получает прибыль? Занятно)) Это не инвестор, а нахлебник получается. Ну или по другому, выступает с позиции кредитного брокера, т.е. своими средствами предоставляет кредитное плечо для операций, под залог моего взноса... В таком случае, мне и уговаривать никого не надо, можно думаю с брокером такую схему вести, а еще проще взять кредит в банке)
КопироватьСсылка
Рассказать друзьям
OLDMAN
guru
Сообщений: 3425
06.01.14 18:01Ответ на сообщение Re: Высокочастотный трейдинг пользователя Cell
В ответ на: уговаривать никого не надо, можно думаю с брокером такую схему вести, а еще проще взять кредит в банке)
Правильно думаете. В случае, если Ваша стратегия даст сбой, по крайней мере банк Вас не покалечит. Просто пыли наглотаетесь.
КопироватьСсылка
Рассказать друзьям
initiator
activist
Сообщений: 409
06.01.14 18:04Ответ на сообщение Re: Высокочастотный трейдинг пользователя Cell
В ответ на: ... а еще проще взять кредит в банке)
Единственная умная мысль от автора в топике.
Банк будет инвестором, и до поры будет действовать в рамках правового поля, еслив что..
КопироватьСсылка
Рассказать друзьям
Cell
member
Сообщений: 25
06.01.14 18:11Ответ на сообщение Re: Высокочастотный трейдинг пользователя initiator
Спасибо за советы с кредитом) Вы немного предсказуемы.

Постараюсь объяснить зачем мне инвестор, да и вообще зачем инвесторы кому-то нужны. Когда есть идея, есть некая обсчитанная модель на бумаге, есть реализация прототипа, но для масштабного тестирования необходимо еще провести ряд экспериментов, а дальше выходить на более масштабные обороты - необходимы средства. "Капитан очевидность" подсказывает, что есть несколько вариантов найти средства: 1. Как тут многие умные люди заметили(спасибо что подсказали :)) - банк или любая другая кредитная форма заема; 2. Частный инвестор, или фонд(ангел, венчур и т.п.) Попробуем разобраться в каких случаях и кому выгоден тот или иной вариант. Заемщику выгоден банк только в том случае, когда у него есть абсолютное знание, что он этот кредит вернет или по крайней мере готов пойти на риск залога. Выгоден мне такой вариант - да(процент кредита небольшой), выгоден банку - да(но с минимальной отдачей на выданый капитал), рискован для меня - да, рискован для банка - нет. Второй вариант. Инвестор. Заемщик(деньгополучатель) ничем не рискует. Выгоден для меня - да, выгоден инвестору - да(рискуемый капитал небольшой, возможная доходность высокая), рискован для меня - нет, рискован для инвестора - да(с заданным порогом) Какой из этого можно сделать вывод? Банки только для увеличения оборотов уже существующего бизнеса, для "мгновенного" арбитража. Инвестор для становления-развития бизнеса, с вытекающими отсюда рисками инвестора.
Мое предложение относится ко второму типу. Т.е. нужен инвестор, т.к. нет 100% гарантий. Не готовы рискнуть, тогда не пишите сюда ничего) И советы про кредиты тоже не пишите))

З.Ы. Немного умиляют вопросы "инвесторов" - а гарантии? Вы инвесторы! Вы даете деньги с "надеждой", что они вернутся с многократно превышающим банковский процент доходом, а то и взрывным ростом(в случае покупки долей компании) Ну и какие гарантии вы можете требовать? Хотите миллиард получить, и своей квартирой/конюшней/флотом яхт/зелями в испании не рискнуть, при этом ничего больше не делая в инвестируемом бизнесе?))) Тогда вы не инвестор,а кредитор. Но тогда и не расчитывайте на многокрано превышающий банковский процент.
З.Ы.Ы. Вас "инвесторов" тоже можно понять. Вы рискуете кровно нажитыми деньгами. И согласен, 500 "тыщ", это 500 "тыщ", даже при нескольких млн свободных. Но вы должны понять, что ничем не рискуя, вы не выпрыгните выше головы. Хотя опять же какие риски вам предлагают? Отсюда надо плясать. Пример. Когда Сергей Брин с другом пришел к инвестору, у них тоже была только идея воплощенная в небольшой программе на "древнем" сервере стоящем у них в комнате в общаге - ничего у них больше не было. Инвестор(точно не помню, но что то вроде 100 т.д.) выписал первый чек. Так началась всеми нами любимая компания GOOGLE. Да тьму примеров можно привести, когда небольших денег стартовали большие впоследствии компании(FaceBook), и не только большие, но и маленькие. Но доходность инвесторов составляла сотни и тысячи процентов. Вот))
3.Ы.Ы.Ы. Уважаемые кредиторы, просьба не предлагать кредиты. Ок?
Исправлено пользователем Cell (06.01.14 18:57)
КопироватьСсылка
Рассказать друзьям
Tano
experienced
Сообщений: 698
06.01.14 18:13Ответ на сообщение Re: Высокочастотный трейдинг пользователя Cell
Правильно мыслишь возьми кредит в банке поработай реально с реальными деньгами и тогда предлагай потенциальным инвесторам но доходность в прошлом не гарантирует доходность в будущем опыт будет и все подводные камни увидешь а может и не будешь инвесторов искать т к 500 % это 500 % . Но по опыту друзей на маленьких обьёмах можно показать много чего стоит увеличить обьемы и доходность плывет не вверх а вниз .
КопироватьСсылка
Рассказать друзьям
Cell
member
Сообщений: 25
06.01.14 19:21Ответ на сообщение Re: Высокочастотный трейдинг пользователя Tano
В ответ на: доходность в прошлом не гарантирует доходность в будущем
Абсолютно верно. Только, предлагаю подумать, на чем основываются ваши планируемые действия в будущем? Долго не думайте - Все на том же прошлом)) Все планируемые действия человека строятся на анализе предыдущего опыта + эмпирический подход. Не хочу умничать, но у нас нет другого пути для "попыток" предсказать будущее(а в трейдинге этим как раз и занимаются=)), кроме как "экстраполировать" и пролонгировать сегодняшнее на завтрашнее с той или иной амплитудой отклонения)))

З.Ы. Ну про объемы раньше писал, что миллиардами здесь не покрутишь - до 1 млн$ - это на вскидку.
КопироватьСсылка
Рассказать друзьям
Призрак_Биржи
experienced
Сообщений: 999
06.01.14 19:39Ответ на сообщение Re: Высокочастотный трейдинг пользователя Cell
Хочу уточнить. Давно занимаешься скальпингом и роботостроительством? Если конечно не секрет...)
КопироватьСсылка
Рассказать друзьям
Cell
member
Сообщений: 25
06.01.14 19:52Ответ на сообщение Re: Высокочастотный трейдинг пользователя Призрак_Биржи
Два года назад.
Скальпинг в принципе особо не торговал. Практически сразу освоил системный подход к трейдингу.
Исправлено пользователем Cell (06.01.14 19:56)
КопироватьСсылка
Рассказать друзьям
Tano
experienced
Сообщений: 698
06.01.14 20:24Ответ на сообщение Re: Высокочастотный трейдинг пользователя Cell
Только я прошлое беру за 10 лет и не для прогнозов а для анализа . Предсказыванием пусть сказочники занимаются а наше дело анализировать и совершать сделки при помощи помошников и не обязательно с высокой частотой главное без грубых ошибок и в плюс . А при таких условиях твои проблемы становятся не актуальными возможно получив серию убытков ты пересмотришь свою стратегию и будешь торговать иначе ведь достаточно серии ошибок и торговле конец .
КопироватьСсылка
Рассказать друзьям
AntColonel
veteran
Сообщений: 2762
06.01.14 20:46Ответ на сообщение Высокочастотный трейдинг пользователя Cell
*рукалицо*

Что за шляпа про эксперименты, тестирования, обороты...?

Инвестор нужен исключительно для одного - для зарабатывания лишнего бабла. И точка. И самое главное - без рисков для самого себя. Ибо трейдер НИКАКИХ рисков в отношении инвесторских денег не несет. Ни один трейдер не идет брать бабло на депо в банк. Почему? Правильно, потому что придется отдавать (что характерно - ежемесячно). Все желают получить инвесторов. Почему? Потому что отдавать ничего не надо.

Чтобы допилить систему достаточно и 30 тысяч. На 4 контракта РИ хватит, а больше и не надо.
КопироватьСсылка
Рассказать друзьям
Cell
member
Сообщений: 25
06.01.14 21:06Ответ на сообщение Re: Высокочастотный трейдинг пользователя Tano
В ответ на: Только я прошлое беру за 10 лет и не для прогнозов а для анализа
Угу, а после? Делаете по другому(не по "проанализированному")? А прогноз в конечном счете по вашему чем отличается от анализа? Анализ == прогноз.

В ответ на: Предсказыванием пусть сказочники занимаются а наше дело анализировать и совершать сделки при помощи помошников и не обязательно с высокой частотой главное без грубых ошибок и в плюс
Прикольно написано. Вы можете точно сказать, что эта сделка будет в плюс? А эта без грубых ошибок? А помощник откуда знает?)))

З.Ы. Возможно для вас это будет открытием, но все трейдеры мыслят вероятностно, осознают это или нет. Почему? Потому что наперед ничего не известно, дается некий "прогноз" на то какое дальше движение будет. Правильно? Ну вот, что тогда спорите?)) Это и есть вероятностный поход, или по другому пытаетесь "предугадать/предсказать" дальнейшее поведение рынка. По сути все трейдеры занимаются "предсказанием", ну ок, по другому, "анализом" с помощниками или без)
КопироватьСсылка
Рассказать друзьям
Cell
member
Сообщений: 25
06.01.14 21:27Ответ на сообщение Re: Высокочастотный трейдинг пользователя Cell
Да, думаю стоит написать, что статистический анализ использую, т.е. он наиболее вероятносто описывает будущие события на рынке исходя из предыдущих событий. Написал для того, что бы не подумали, что сижу перед компом с блюдцем кофейной гущи)) Другой подход использую
КопироватьСсылка
Рассказать друзьям
Cell
member
Сообщений: 25
06.01.14 21:31Ответ на сообщение Высокочастотный трейдинг пользователя AntColonel
В ответ на: Что за шляпа про эксперименты, тестирования, обороты...?
А что вам не понятно? Нужно протестировать на выделенном сервере, подключить обороты - от 100 контрактов только на одну стратегию - это 100-150 т.р.

З.Ы. Тираду про инвестора не понял. К кому обращались?
КопироватьСсылка
Рассказать друзьям
Tano
experienced
Сообщений: 698
06.01.14 22:16Ответ на сообщение Re: Высокочастотный трейдинг пользователя Cell
Если бы ты внимательно прочитал все сообщения Tano от начала до сих то возможно по другому смотрел бы на сообщения . А в помошник я заложил самое лучшее что только возможно для принятия успешного решения поэтому так и говорю и сделки могу хоть каждый день показывать и обьяснять почему совершаю только картинок будет много и зачем надо другим дать возможность показать себя .
КопироватьСсылка
Рассказать друзьям
Cell
member
Сообщений: 25
06.01.14 22:59Ответ на сообщение Re: Высокочастотный трейдинг пользователя Cell
В общем так господа инвесторы, кредиторы, просто читающие - все что хотел сказать по стратегии/предложению - сказал. По рискам/доходностям так же не раз описано было. Не вижу больше смысла спорить и обсуждать что-то. Кто хотел понять - понял

Единственное, "перепишу" предложение:

Инвестиции от 2 млн на покупку оборудования(ноутбуки, связь, сервер(?)), аренду инфраструктуры (колокейшн(?), анлим тариф), для оборотов(на нескольких разнотипных стратегиях на нескольких инструментах). Без защиты капитала, все 2 млн будут в деле. Доходность > 100%-200%(без реинвестирования), точной цифры доходности нет. Риски обговариваются. Требуется инвестор(!), не кредитор(!) с полным пониманием рисков. Высокая вероятность достижения указанной доходности.

Сюда больше вопросов не пишите. Только в личку и только по делу
КопироватьСсылка
Рассказать друзьям
frako
junior
Сообщений: 3
07.01.14 11:41Ответ на сообщение Re: Высокочастотный трейдинг пользователя Cell
В ответ на: По рискам/доходностям так же не раз описано было. Не вижу больше смысла спорить и обсуждать что-то. Кто хотел понять - понял
Про риски и слова не сказанно было.

Вот тут один ищет инвесторов, так он показал у двух разных брокеров отчёты. Видно доходность и видно когда депо уходило как Вы говорите в минус (просадка). У Вас есть отчёты?
Разделение возможной прибыли как в Ук 70-80 % инвестору?
КопироватьСсылка
Рассказать друзьям
initiator
activist
Сообщений: 409
07.01.14 13:29Ответ на сообщение Re: Высокочастотный трейдинг пользователя Cell
Аппетиты растут?? ну-ну..
КопироватьСсылка
Рассказать друзьям
drimdron
activist
Сообщений: 453
07.01.14 16:33Ответ на сообщение Re: Высокочастотный трейдинг пользователя initiator
читаю ветку, читаю.... я начинающий инвестор на себя. курсы очные бкс, квик мучаю, литературу читаю. нас правда что то с упором на теханализ и графики учили. а мне вот
Показать скрытый текст
http://clusterdelta.com/novice/10[тута]
уже "за глаза" забоялось. думаю, какая жеж у ТС прога должна быть!! а к ней наверное еще должна железная часть тела У.Баффета прилагаться. чайник-инвестор.
КопироватьСсылка
Рассказать друзьям
drimdron
activist
Сообщений: 453
07.01.14 16:35Ответ на сообщение Re: Высокочастотный трейдинг пользователя drimdron
думаю, ск лет то практиковаться надо.
КопироватьСсылка
Рассказать друзьям
Anomander
guru
Сообщений: 5269
07.01.14 22:03Ответ на сообщение Re: Высокочастотный трейдинг пользователя frako
В ответ на: Вот тут один ищет инвесторов, так он показал у двух разных брокеров отчёты. Видно доходность и видно когда депо уходило как Вы говорите в минус (просадка). У Вас есть отчёты?
Да нет у него ничего в реале.
Но все протестировано на истории и должно работать надежно, как швейцарские часы в швейцарском банке.
КопироватьСсылка
Рассказать друзьям
Tano
experienced
Сообщений: 698
07.01.14 23:44Ответ на сообщение Высокочастотный трейдинг пользователя drimdron
Как говорят рыболовы Кто умеет тот ловит а кто не умеет разводит золотых рыбок . Ну а если серьёзно если это работа то надо и относиться как к работе статья хорошая но не отвечает как зарабатывать на растущем / падающем рынке а короткие позиции , плечи , фьючерсы и т д это только возможности для зарабатывания денег а будете вы их применять или нет зависит от умения и знаний . " Другим важным аспектом, способным существенно улучшить результаты трейдинга, является использование методов управления капиталом (money management). К сожалению, литература на русском языке, в которой были бы освещены эти методы, практически отсутствует. Крайне мало информации и в интернете. Поэтому, когда некоторое время назад мне был любезно предоставлен перевод , я был несказанно обрадован. Однако по мере чтения мой энтузиазм угасал, как костерок под проливным дождем " здесь я полностью согласен поэтому применяю методы отличные от книжных но для этого и расчеты надо делать отличные от книжных и делать их могут только программисты и математики .
КопироватьСсылка
Рассказать друзьям
drimdron
activist
Сообщений: 453
08.01.14 00:27Ответ на сообщение Re: Высокочастотный трейдинг пользователя Tano
Там в конце статьи есть продолжение и "Гражданин" рассказывает о своей методе. Доступно так рассказывает. Потому, как для меня (пока),ваши разговоры в этом топике, еще и "переводить" надо. Ну что с чайника взять... Я так понимаю ТС, который завел эту ветку, программистом и является. Возможно у него и своя программа. А вот это для меня ну совсем аут. Небесполезно было: его теория и все ваши охолаживающие аргументы. Но всё по местам ставят деньги.
КопироватьСсылка
Рассказать друзьям
Tano
experienced
Сообщений: 698
08.01.14 04:00Ответ на сообщение Re: Высокочастотный трейдинг пользователя drimdron
Я посмотрел и Торговые системы и "Гражданина" по торговым системам плохо предполагается оптимизация в помошнике её нет и не будет а "Если Ты в тренде, то уже гарантированно получишь большой профит! Нужна только хорошая наблюдательность, ну и побольше анализировать графики. Начинать надо с одного и только его, до упора вертеть в руках, тогда другие потом будет уже несложно понимать, это закономерно. Запомните это. Я начинал именно так. По-другому не получится. Хотя может у Вас не голова, а вычислительный центр Пентагона! У меня ушло 2 месяца, но ведь мне никто не подсказывал, поэтому приходилось все самому искать, анализировать, что-то пробовать, отбрасывать какие-то наработки, что-то находить, а потом соображать как это использовать. Но с каждым разом я убеждался, что чем больше освобождаюсь от всяких догм, ТоргСист, а тем более индюков, тем быстрее начинаю понимать рынок. " каково а теперь представьте 26 бумаг в сводной таблице и мы поручаем Гражданину торговать если он сможет то с одной а мой помошник выдаёт информацию сразу о всех 26 и не надо бегать по графикам на каждый чих а просто следить и совершать сделки . Это и есть работа . Программист не сможет один провести расчеты нужна хорошая голова математика если у него с 100-300 т.р. растет до 2 млн . р. хорошие математики так не ошибаются .
КопироватьСсылка
Рассказать друзьям
frako
junior
Сообщений: 3
08.01.14 12:53Ответ на сообщение Высокочастотный трейдинг пользователя Cell
Высокочастотный трейдер пропал
КопироватьСсылка
Рассказать друзьям
Cell
member
Сообщений: 25
08.01.14 18:51Ответ на сообщение Re: Высокочастотный трейдинг пользователя frako
В ответ на: В общем так господа инвесторы, кредиторы, просто читающие - все что хотел сказать по стратегии/предложению - сказал. По рискам/доходностям так же не раз описано было. Не вижу больше смысла спорить и обсуждать что-то. Кто хотел понять - понял
В ответ на: Сюда больше вопросов не пишите. Только в личку и только по делу
Исправлено пользователем Cell (08.01.14 18:52)
КопироватьСсылка
Рассказать друзьям
tom.and.jerry
veteran
Сообщений: 1023
08.01.14 19:56Ответ на сообщение Высокочастотный трейдинг пользователя Cell
В ответ на: Сюда больше вопросов не пишите. Только в личку и только по делу
Мы помним)
Просто тема без Вас продолжает развиваться...
говори меньше, чем знаешь
КопироватьСсылка
Рассказать друзьям
Tano
experienced
Сообщений: 698
05.04.14 23:52Ответ на сообщение Re: Высокочастотный трейдинг пользователя drimdron
Самое важное у "Гражданина" что он обратил внимание на определение основных торговых уровней "поддержки и сопротивления" это "исторические" максимумы и минимумы, затем психологические уровни (как правило самые круглые - 1000, 2000, 3000, затем 1500, 2500 и менее - 1200, 1300 и т.д.), ну а затем уже идут технические уровни по Фибоначчи. Например по бумаге ВТБ - это 0.0300 , 0.0400, 0.0500, 0.0600 ,,, т е круглые уровни . Пример уровней Фибоначчи приводил по Газпрому в другой ветке .
КопироватьСсылка
Рассказать друзьям
Tano
experienced
Сообщений: 698
03.11.15 00:46Ответ на сообщение Re: Высокочастотный трейдинг пользователя drimdron
Скоро будет год как Вы мучите квик и возможно прочитали очень много литературы а также сетевой информации . Тема манипуляций была изложена очень хорошо . Возможно за год были найдены и другие интересные темы будем очень рады увидеть .
КопироватьСсылка
Рассказать друзьям
M_A
activist
Сообщений: 105
03.11.15 13:18Ответ на сообщение Re: Высокочастотный трейдинг пользователя Tano
Если стратегии тестировались/тренировались на истории, то они хороши только для истории.
Уж много лет твердили миру, что финансовые/валютные и тд временные ряды не стационарны.
Стратегии и тактики постоянно меняются. Способы развода толпы тоже.
Это видно даже по графикам, без анализа.

Нужны адаптивные методики или ручная торговля.
Я могу на любом временном ряде написать 100500+ алгоритмов торговли, которые будут прибыльные на истории,и сольют на новых данных.
Причем алгоритм может быть один, даже писать ничего не надо, а подбираются параметры, например методом генетическим поиска.
КопироватьСсылка
Рассказать друзьям
Tano
experienced
Сообщений: 698
03.11.15 14:43Ответ на сообщение Re: Высокочастотный трейдинг пользователя M_A
Вы плохо читаете или не понимаете оптимизации в помощнике нет и не будет если нет оптимизации то подгонки по истории нет и не будет . Финансовые/валютные и тд временные ряды не стационарны да но это не повод чтобы отказаться от обработки и расчётов читайте книгу Бокс Дж., Дженкинс Г. Анализ временных рядов. Прогноз и управление Том 1 и найдёте как получить стационарный ряд .
КопироватьСсылка
Рассказать друзьям
M_A
activist
Сообщений: 105
03.11.15 15:40Ответ на сообщение Высокочастотный трейдинг пользователя Cell
В ответ на: Есть несколько высокочастотных стратегий на FORTS на высоколиквидных инструментах(доллар, индекс, сбер). Оттестированы на истории с 10 года. Нужно проверить на реале, с несколькими десятками контрактов на каждую стратегию.
Я писал в ответ на это.

Видимо Tano теперь вместо Cell.

Оптимизация - это только один метод.

И как можно понять что-то, если "Больше ничего говорить не буду".

В ответ на: Скажу так. Стратегий несколько, все они впрямую-влоб не коррелируют друг с другом. Больше ничего говорить не буду)
А ясновидящие в отпуске.
КопироватьСсылка
Рассказать друзьям
Tano
experienced
Сообщений: 698
11.11.15 14:32Ответ на сообщение Re: Высокочастотный трейдинг пользователя M_A
Если Вы любите оптимизацию как метод то наверное сможете найти число на которое надо разбить депозит для работы с бумагами внутри дня . Средняя прибыль и просадка по бумагам составляет 2 % и -2 % соответственно . А условная вероятность выигрыша лежит в [ 0.5 , 0.9 ] .
КопироватьСсылка
Рассказать друзьям
Tano
experienced
Сообщений: 698
22.11.15 01:15Ответ на сообщение Re: Высокочастотный трейдинг пользователя Tano
У моего друга Владимира методы оптимизации больше чем на 4 части разбивать депозит для работы с бумагами внутри дня не рекомендуют а также использовать весь депозит .
КопироватьСсылка
Рассказать друзьям
Tano
experienced
Сообщений: 698
22.11.15 13:01Ответ на сообщение Re: Высокочастотный трейдинг пользователя M_A
Если сможете предложить интересные материалы по управлению капиталом подобные http://smart-lab.ru/blog/26677.php мы с другом Владимиром будем только рады .
КопироватьСсылка
Рассказать друзьям
Tano
experienced
Сообщений: 698
23.11.15 21:38Ответ на сообщение Re: Высокочастотный трейдинг пользователя M_A
[ Это видно даже по графикам, без анализа ] . Чтобы увидеть по графикам придётся провести моделирование и расчёты для разных бумаг и тогда действительно можно найти число на которое необходимо разбить депозит для работы с бумагами внутри дня .
КопироватьСсылка
Рассказать друзьям
M_A
activist
Сообщений: 105
25.11.15 13:51Ответ на сообщение Re: Высокочастотный трейдинг пользователя Tano
Спасибо за предложение.

Думаю что методика управления капиталом это только одна составляющая успешной торговли.
Все зависит от приоритетов какие вы ставите.
Ну и конечно от возможностей/параметров самой торговой системы.

А также всегда могут быть неучтенные риски "черные лебеди", насколько система устойчива к таким резким изменениям? какие будут потери?
Можно успешно зарабатывать несколько месяцев, а потом слить почти все.
КопироватьСсылка
Рассказать друзьям
Tano
experienced
Сообщений: 698
26.11.15 02:12Ответ на сообщение Re: Высокочастотный трейдинг пользователя M_A
[ Ну и конечно от возможностей/параметров самой торговой системы ] . В помощнике параметры для всех бумаг выбираются один раз и оптимизировать их просто смысла нет . В книге Чарльз ЛеБо и Дэвид В. Лукас " Компьютерный анализ фьючерсных рынков " есть такие примеры [ Скользящие средние (Moving Averages) Наверное больше всего реальных денег зарабатывается сегодня с использованием скользящих средних, нежели со всеми прочими техническими индикаторами вместе взятыми. Из-за того, что они могут быть использованы для любых целей, таких как нахождение долгосрочных месячных трендов, задания остановок для дневной торговли, а также для многого другого, скользящие средние были предметом большего обсуждения в технической литературе и прочих источниках, чем любое другое техническое исследование. Одна из причин приобретения ими такой популярности состоит в том, что, когда рынки находятся в состоянии тренда, эти простые
маленькие линии работают не хуже или даже лучше, чем индикаторы, требующие докторской степени для своего вычисления и интерпретации ] . Нам с Владимиром больше нравятся Тройные скользящие средние 3-10-20 . Как с ними работать можно найти в книге а также в сети запросом " Пересечение скользящих средних " . Может быть только по молодости можно слить почти все но если есть расчёты и графики управлением капитала слить почти все будет трудновато .
КопироватьСсылка
Рассказать друзьям
Артур_777
junior
Сообщений: 7
28.11.15 22:40Ответ на сообщение Re: Высокочастотный трейдинг пользователя Tano
Tano, согласен. Есть только один вопрос - как решаете проблему неэффективности скользящей средней во время боковика? Или принимаете плановые убытки? Диверсифицируетесь? Как? По системам или чувствительности? Как идентифицируете боковик? МНе кажется без ответа на эти вопросы использовать просто одни мувинги - приведет как минимум к нестабильным результатам... А в некоторые годы - и к убыткам.
КопироватьСсылка
Рассказать друзьям
Tano
experienced
Сообщений: 698
29.11.15 04:21Ответ на сообщение Re: Высокочастотный трейдинг пользователя Артур_777
Переплетение всех линий – смена текущего тренда на боковой. Первый (слабый) сигнал разворота тренда – пересечение промежуточной и быстрой кривой; второй (сильный) сигнал – пересечение медленной и промежуточной. Открывать торговую позицию рекомендуется по сильному сигналу закрывать – по слабому противоположного направления. Направление движения текущего тренда показывает 4-9-18 или 18-9-4 остальные можно воспринимать как боковое . [Как идентифицируете боковик?] например осциллятором RSI внутри дня и отличными от 4-9-18 или 18-9-4 расположением дневных скользящих средних за несколько дней например 5-7 .
КопироватьСсылка
Рассказать друзьям
Tano
experienced
Сообщений: 698
29.11.15 21:55Ответ на сообщение Re: Высокочастотный трейдинг пользователя Артур_777
[ Диверсифицируетесь? Как? ] . В рамках работы с 26 бумагами формированием портфелей по дивидендному признаку по ожидаемому росту а для работы внутри дня разбиением депозита на 4 части с возможностью задействовать 3 части . Внутри дня бумаги можно как покупать так и открывать короткие позиции поэтому это желательно учитывать при формировании портфелей . Пример формирования портфеля по дивидендному признаку можно найти в ветке про Акции .
КопироватьСсылка
Рассказать друзьям
M_A
activist
Сообщений: 105
03.12.15 23:45Ответ на сообщение Re: Высокочастотный трейдинг пользователя Tano
В ответ на: Нам с Владимиром больше нравятся Тройные скользящие средние 3-10-20 . Как с ними работать можно найти в книге а также в сети запросом " Пересечение скользящих средних ".
Книги читать иногда бывает полезно, только не стоит доверять всему что там написано.
Стоит подумать кто и для чего их пишет.
КопироватьСсылка
Рассказать друзьям
Tano
experienced
Сообщений: 698
04.12.15 13:42Ответ на сообщение Высокочастотный трейдинг пользователя M_A
Хорошие книги учат думать а не доверять всему что там написано да и потом своя голова не для того чтобы только шляпу носить но и проверять что там написано .
КопироватьСсылка
Рассказать друзьям
fora
junior
Сообщений: 16
10.12.15 13:02Ответ на сообщение Re: Высокочастотный трейдинг пользователя Tano
трейдинг можно назвать хоть высокочастотным, хоть токсо мега прибыльным, но без подтверждения доходности в реальном времени путем мониторинга, продать кота в мешке не реально)
КопироватьСсылка
Рассказать друзьям
Tano
experienced
Сообщений: 698
10.12.15 19:53Ответ на сообщение Re: Высокочастотный трейдинг пользователя fora
Кота не продаём а трейдинг любим т к очень интересно особенно когда с другом Владимиром находим красивые решения .
КопироватьСсылка
Рассказать друзьям
Tano
experienced
Сообщений: 698
30.01.16 19:39Ответ на сообщение Re: Высокочастотный трейдинг пользователя Артур_777
Если научиться обходить косяки и рассчитывать состояния по EMA то можно построить сводную таблицу с индексом и бумагами . Например 3-10-20 даёт состояние A1 а 20-10-3 состояние B4 при этом EMA(3) это E3 для примера взяты шесть торговых дней последний находится справа .
КопироватьСсылка
Рассказать друзьям
Tano
experienced
Сообщений: 698
06.03.16 01:49Ответ на сообщение Высокочастотный трейдинг пользователя drimdron
Главное что нужно понять коли мы как частные инвесторы не можем влиять на рынок значит надо научиться кататься на крупных фондах да и потом крупные инвесторы не осуществляют спонтанных покупок все их действия распланированы рассчитаны и спонтанные действия могут вызвать только какие-либо серьезные фундаментальные причины .

Я помню, сердце онемело,

Тень исчезала за углом.

Она вся в белом, белом, белом,

Я весь в былом, былом, былом .
КопироватьСсылка
Рассказать друзьям
Tano
experienced
Сообщений: 698
28.03.16 22:34Ответ на сообщение Re: Высокочастотный трейдинг пользователя Tano
Вспомнил Антона и его внимание к средневзвешенной цене мой друг Владимир передаёт особую благодарность и картинки работы помощника т к считает идею использования средневзвешенной цены очень красивой для бумаг а вот для индекса так красиво не получается .
КопироватьСсылка
Рассказать друзьям
Tano
experienced
Сообщений: 698
11.04.16 14:56Ответ на сообщение Re: Высокочастотный трейдинг пользователя drimdron
Мой друг Владимир приводит картинки работы помощника который в реальном времени может выводить состояния бумаг и историю за 6 дней вместе с индексом . После этого займёмся коинтегрированными парами инструментов а также фьючерсами и опционами .

А мне всегда чего-то не хватает:

Зимою — лета, зимою — лета,

Зимою — лета, осенью — весны.
КопироватьСсылка
Рассказать друзьям
А1Ф
junior
Сообщений: 6
20.07.16 12:30Ответ на сообщение Re: Высокочастотный трейдинг пользователя Tano
Возьму в аренду робота, робота- арбитражера.
Обязательное условие это прибыль за определенный период.
Арендная плата будет производится из прибыли заработанной при помощи робота, после уплаты подоходного и комиссии- обсуждаем.
Ставка аренды до 20%
Сырые или недоработанные роботы не предлагать!
КопироватьСсылка
Рассказать друзьям
Призрак_Биржи
experienced
Сообщений: 999
20.07.16 13:37Ответ на сообщение Re: Высокочастотный трейдинг пользователя А1Ф
Я тоже люблю халяву!
И мне тоже такого робота заверните)))
КопироватьСсылка
Рассказать друзьям
Tano
experienced
Сообщений: 698
20.07.16 20:40Ответ на сообщение Re: Высокочастотный трейдинг пользователя Призрак_Биржи
Пока попытаемся сделать помощников для коинтегрированных пар инструментов а также фьючерсов и опционов для бумаг сделали вроде всё что хотели . Если обкатка пройдёт хорошо то будут и картинки помощников .
КопироватьСсылка
Рассказать друзьям
Tano
experienced
Сообщений: 698
22.08.16 03:13Ответ на сообщение Re: Высокочастотный трейдинг пользователя Призрак_Биржи
Недавно получил письмо от Евгения Черных и честно не ожидал увидеть знакомого человека а его слова как хорошее напоминание . «Креативные люди работают из любви к вызовам. Их переполняет чувство выполненного долга, которое приходит в результате победы над задачей», — считает Гуднайт.

http://www.rbc.ru/business/28/04/2016/572125ff9a7947ecf0c06074
КопироватьСсылка
Рассказать друзьям
Yuliavi
junior
Сообщений: 3
26.08.16 20:48Ответ на сообщение Высокочастотный трейдинг пользователя Cell
Инвестировать, все зависит от суммы!
Никогда не вкладываю яйца в одну корзину. Поэтому мой совет:
- фондовый рынок
- депозиты в банке (50/50 в рублях и валюте)
- фьючерсы на золото
- в свои проекты и себя (учусь многому по жизни)
- в свою здоровье
- в свою семью.
КопироватьСсылка
Рассказать друзьям
Tano
experienced
Сообщений: 698
28.08.16 00:46Ответ на сообщение Re: Высокочастотный трейдинг пользователя Yuliavi
[ Инвестировать, все зависит от суммы! ] А мы думали зависит от знаний и умений которые приобретаются с годами ну уж явно не от суммы т к на бирже мы ограничены минимальным лотом а у банка минимальным депозитом . Кроме фьючерсов на золото есть и другие ... так что корзин будет много главное не переборщить )) .
КопироватьСсылка
Рассказать друзьям
Tano
experienced
Сообщений: 698
22.09.16 01:19Ответ на сообщение Re: Высокочастотный трейдинг пользователя Tano
Все стремятся собрать робота а мы с другом Владимиром попытаемся из бесплатного робота сделать поле для одного из помощников Jcan в котором будут закодированы японские свечи ссылки и картинки для размышления привожу ниже .

http://kbrobot.ru/japanies_candles.html/

http://shevelev-trade.ru/privet-iz-yaponii
КопироватьСсылка
Рассказать друзьям
Tano
experienced
Сообщений: 698
03.10.16 00:37Ответ на сообщение Re: Высокочастотный трейдинг пользователя Tano
В качестве нулевого варианта иногда удобно анализировать среднюю свечу по максимальным и минимальным ценам трёх свеч . Для поля Jcan тогда можно определить { NONE , TOP_n , LOW_n } где n=0,1,...N NONE будет по умолчанию а TOP_n для верха и LOW_n для низа если свечи образуют комбинацию . У нас есть поля TREND и OPER будет и Jcan для любителей японских свеч .
КопироватьСсылка
Рассказать друзьям
Tano
experienced
Сообщений: 698
24.10.16 01:16Ответ на сообщение Re: Высокочастотный трейдинг пользователя Tano
Кстати на сайте http://kbrobot.ru/japanies_candles.html/ можно найти книгу Нисон Стив. "Японские свечи: графический анализ финансовых рынков. " очень интересная книга с примерами трудно наверное предложить более красивое изложение для формирования поля Jcan в помощнике т к в бесплатном роботе приведён ограниченный список но благодаря книге его можно расширить и посмотреть как будут работать комбинации .
КопироватьСсылка
Рассказать друзьям
Tano
experienced
Сообщений: 698
27.11.16 22:20Ответ на сообщение Re: Высокочастотный трейдинг пользователя Tano
Одни любят открывать "на пробой уровня" другие "на отскок от уровня" вот и мы решили поделиться мыслями т к комбинации свеч могут возникать в любом месте а нас интересуют только те которые возникают вблизи верхних или нижних границ то было принято решение если хоть одна из трёх свеч для анализа появится вблизи верхних или нижних границ то есть смысл анализировать всю комбинацию и формировать поле Jcan в помощнике . Жизнь полна удивительных совпадений в которые порой верится с большим трудом ...
КопироватьСсылка
Рассказать друзьям
Tano
experienced
Сообщений: 698
02.12.16 23:23Ответ на сообщение Re: Высокочастотный трейдинг пользователя Tano
Очень красивый инструмент есть в ссылке по которому можно положить и свечи и различные EMA c разными периодами а также RSI и другие индикаторы включая объём за любое время и картинка пригодилась и 3 10 20 наши любимые ...

http://www.finam.ru/profile/moex-akcii/surgut/tehanalys-live/
КопироватьСсылка
Рассказать друзьям
Tano
experienced
Сообщений: 698
25.01.17 21:38Ответ на сообщение Re: Высокочастотный трейдинг пользователя Tano
Закончена программа японские свечи для построения поля Jcan в помощнике основная идея взята из книги и программы на сайте а также из программы q_calc v.4.0 (с) 2012 Николая Морошкина функция FUNC get_bar(vdate,vtime) взята без изменений итого из бесплатных программ взято около 5 % кода остальные 95 % пришлось делать самим . Условно программу можно разделить на блоки : 1) Получение данных о трёх закрытых свечках относительно текущего времени 2) Проверка на нулевые значения всех данных трёх свечек 3) Проверка на пересечение верхних / нижних границ цен и формирование SignalLong / SignalShort 4) Проверка на маленькое тело свечи и формирование поля Jcan путём проверки ( Доджи , нулевой вариант ) либо ( Все остальные комбинации ,
нулевой вариант ) . Программу будем испытывать на 1 минутных свечках для внутридневной торговли картинки для разных бумаг и помощника с полем Jcan будут после испытаний .
КопироватьСсылка
Рассказать друзьям
Tano
experienced
Сообщений: 698
09.06.17 10:50Ответ на сообщение Re: Высокочастотный трейдинг пользователя Tano
Ещё раз убеждаемся в пользе использования разных подходов при торговле когда возникают косяки в данных которые желательно научиться обходить иначе на автопилоте можно совершить ошибки )))
КопироватьСсылка
Рассказать друзьям
Tano
experienced
Сообщений: 698
20.11.17 23:26Ответ на сообщение Re: Высокочастотный трейдинг пользователя Tano
Когда возникают косяки в данных средневзвешенной цены наш взор устремился на price channel в сети понравились две ссылки одна на алгоритм другая на описание . Хорошая картинка http://daytradingschool.ru/trejderu/biblioteka/price-channel/ натолкнула нас на модификацию алгоритма по ссылке http://robostroy.ru/community/Article.aspx?id=132 ниже приведём свой алгоритм возможно кто-то сможет улучшить и его .
КопироватьСсылка
Рассказать друзьям
Tano
experienced
Сообщений: 698
20.11.17 23:53Ответ на сообщение Re: Высокочастотный трейдинг пользователя Tano
Сделаем простую торговую систему на основе пересечения цены и средней ценового канала. Длинная позиция будет открываться, если свеча закроется выше средней линии ценового канала и росте верхней линии ценового канала. Закрытие позиции будет происходить при равенстве верхней линии ценового канала. Возможны различные фильтры для подтверждения открытия позиций. __Buy Order__ { C>(pricechannelhigh(t)+pricechannellow(t))/2
and C < ( h + l)/2 and pricechannelhigh(t1) < pricechannelhigh(t2) } __Sell Order__ {C > ( h + l)/2 and pricechannelhigh(t1) = pricechannelhigh(t2) } __Sell Short Order__ {C<(pricechannelhigh(t)+pricechannellow(t))/2
and C > ( h + l)/2 and (pricechannelhigh(t1)+pricechannellow(t1))/2 > (pricechannelhigh(t2)+pricechannellow(t2))/2 }
__Buy to Cover Order__ {C < ( h + l)/2 and pricechannellow(t1) = pricechannellow(t2) }

где:

C = CLOSE , t1 < t2 , t - текущее время
КопироватьСсылка
Рассказать друзьям
Tano
experienced
Сообщений: 698
30.11.17 12:53Ответ на сообщение Re: Высокочастотный трейдинг пользователя Tano
На старом форуме квика была предложена программа ZAVHOZ на QPILE которая при достижении определенного убытка по счету закрывала все позиции по лучшей цене . Если мы совершаем покупки согласно правилам то желательно для краткосрочной торговли найти зону оптимальных объёмов которую легко можно найти наложением просадки и профита в процентах а дальше программа закрывает те объёмы и портфель бумаг которые превышают или равны кривой профита при выходе бумаг в плюс . В свете того что бумаги ходят не по прямой а присутствует пила то предложение может быть лучше чем закрывать бумаги в определённое время или при достижении определенного убытка по счету . Если есть лучшие предложения или вопросы то будем очень рады их увидеть )))
КопироватьСсылка
Рассказать друзьям
Tano
experienced
Сообщений: 698
11.12.17 20:53Ответ на сообщение Re: Высокочастотный трейдинг пользователя Tano
После нахождения зоны оптимальных объёмов можно без особого труда сделать программу закрытия профитных позиций ZAVHOZ_P на QPILE где NAME - краткое имя бумаги , V - объём средств , PROFIT - прибыль , PROFIT_% - прибыль в процентах . Общий итоговый результат в строке SUM и подсветка строк бумаг зелёным будет если общая процентная прибыль станет выше порогового значения профита а бумаги пройдут фильтр на минимальную прибыль . Если покупок по одной бумаге будет несколько то находится средневзвешенная цена и прибыль будет считаться относительно её значения .

Кораллы алые как кровь

И шелковую блузку цвета хаки

И пылкую, и страстную любовь

Везет он девушке из Н...
КопироватьСсылка
Рассказать друзьям
KSergey
guru
Сообщений: 9338
19.12.17 18:56Ответ на сообщение Re: Высокочастотный трейдинг пользователя Cell
В ответ на: Расхождения прежде всего из-за медленного квика и большого раунд-трипа, иногда в чудовищные 5 секунд))) На резких движениях и того больше.
Вы занимаетесь HFT через клиентский терминал QUIK, я верно понял?
КопироватьСсылка
Рассказать друзьям
Tano
experienced
Сообщений: 698
30.12.17 23:10Ответ на сообщение Re: Высокочастотный трейдинг пользователя Tano
Вот так не было бы косяков в данных средневзвешенной цены и возможно не пришлось использовать Price Channel и Parabolic SAR для торговли внутри дня . Мелочь а приятно когда всё видно как в аквариуме )))
КопироватьСсылка
Рассказать друзьям
Tano
experienced
Сообщений: 698
24.04.18 14:36Ответ на сообщение Re: Высокочастотный трейдинг пользователя Tano
Кроме RSI Владимир пробовал осциллятор Stochastic для работы внутри дня правда использует ещё Price Channel и средневзвешенную цену на минутном графике для более хорошего входа .
КопироватьСсылка
Рассказать друзьям

НГС.Форум /Бизнес / Финансы, инвестиции, страхование /

Перейти в форум

открыть в новом окне

Модераторы: