• experienced

    Сообщений: 689

    Просьба если возможно приводить в конце недели прибыль / убыток в процентах от обьёма средств на счету т к мы болеем за Вас и нам интересно как изменяется счёт .

  • experienced

    Сообщений: 689

    Мне нравится литература на ClusterDelta.com в разделе Акции нашёл книги Царихина Константина Савельевича с картинками и обьяснениями . Если тему средневзвеса сможешь также просто обьяснить Всем будет очень интересно .

  • veteran

    Сообщений: 2762

    В ответ на: Если тему средневзвеса сможешь также просто обьяснить Всем будет очень интересно .
    Если совсем просто, та как-то так...

    Допустим, у нас есть ценовой ряд:
    1
    2
    3
    4
    5
    6
    7
    8
    9
    10

    Простая средняя цена этого ряда (те самые moving average) будет равна 5.5. Придавая силу разным сторонам ряда, (ЕМА и т.д.) мы сможем смещать значение средней. Но чем эти сдвиги вызваны - неясно. Прихотью сдвигающего?

    Теперь добавим к этом ряду значения объема. Т.е. по 1 руб. было куплено 50000 акций, по 2 - 2000 и т.д. Следующий ряд объемов, соответствующий вышеприведенным ценам:
    50000
    2000
    2000
    1000
    500
    200
    2000
    10000
    22
    2

    И вот в данном случае средневзвешенная средняя будет равна 2.39

    Существенная разница между 5.5 и 2.39.

    Что это нам дает? Средневзвешенная показывает нам, где сосредоточена точка безубытка всех торгующих за определенный период (с начала отсчета средневзвеса). Понятно, что эта точка важна. Средневзвес динамичен. Постоянно меняется через накапливаемый объем.

    На картинке пример средневзвеса с точкой начала отсчета - начало дня. Видно, как часто средневзвес выступает сопротивлением/поддержкой ценам, как он отражает общую направленность движения цены.

    Но еще более актуально - это рассчитывать средневзвес от точек разворота тренда. Это логично, не правда ли? Смотрим на втором рисунке.

  • experienced

    Сообщений: 689

    Спасибо за картинки и обьяснение . Обратил внимание что рынок не любит пустоты и пытается закрыть не закрытый гэп возможно попытаться использовать это в торговле . Посмотри как часто гэп пытаются закрыть и возможно ли использовать это как уровень закрытия позиции .

  • veteran

    Сообщений: 2762

    Гэпы можно протестировать на истории. По дневкам. Никогда об этом не думал. Если будет время, может займусь.

  • veteran

    Сообщений: 2762

    Пятница.

    Сбер лонговали. С третьей попытки засели.

  • experienced

    Сообщений: 999

    Гэпы старая тема. Многие уже пробовали использовать их в своих стратегиях. В биржевой литературе есть упоминания и главы этому посвященные. Общий вывод - гэп, штука крайне непредсказуемая и для системного трейдинга малопригодная.
    Вообще, гэп гэпу рознь. Есть гэпы, обусловленные общими глобальными трендами на рынках, есть обусловленные информационными вбросами. Первые могут вообще не закрыться, либо закрыться, но очень нескоро. Вторые закрываются чаще и быстрее. Проблема в том, что никто не может точно сказать, когда будет гэп и в какую он будет сторону.
    В общем думаю, что гэп не является статистически значимым фактором и использование его в торговле несёт слишком высокие риски.

  • experienced

    Сообщений: 689

    Если будешь тестировать на истории посмотри как часто гэп закрывается внутри дня . С помощью индикаторов или других условий мы входим в позицию как правило близко к локальным минимумам / максимумам а вот выход либо по профиту либо по уровню закрытия гэпа либо по Р М . По профиту и по уровню закрытия гэпа можно получить расчёты до работы робота у нас с другом будет только так . Если гэп больше профита то можно сделать расчёт на выход из позиции по частям .

  • veteran

    Сообщений: 2762

    Сегодня после обеда прикрыли пятничный лонг в Сбере. Спустя несколько минут снова залонгились. Пока так. РИ без сделок.

  • experienced

    Сообщений: 999

    В ответ на: Есть идеи по акциям, Русгидро например.....
    Грядёт либерализация рынка мощности. Другими словами, перераспределяются финансовые потоки в энергетике, в пользу гидрогенерации. Рост выручки, рост прибыли, рост цены акции.
    Можно использовать покупку акций, как некую компенсацию за рост тарифов на электроэнергию)))
    Срок вложений - несколько лет...
    Как-то, в конце февраля этого года, обсуждали разные идеи по облигациям и акциям на ФР. Мечел тогда морщили и Русал. У них проблемы с обслуживанием долга тогда раскручивались.
    Я позволил себе рекомендацию по бумагам Русгидро. По факту получилось, что бумага не только устояла к санкциям, но и заработала. В текущий момент получается, что бумаги Русгидро стали "защитными" бумагами.
    На мой взгляд Русгидро сохраняет немалый потенциал. Кстати, Интеррао тоже сейчас в самом соку)) Кто готов вложиться на несколько лет, момент для покупки этих бумаг неплохой.

  • veteran

    Сообщений: 2762

    Ну вот так отработал робот техсбой биржи. Проскальзывание - 540 пунктов по РИ. И это на второй секунде сделка прошла. Может стоит на Плазу перебараться? Или ВИПовский сервак?

    Ну а Сбер прикрыли. Потом пара сделок в минус и в кэш.

  • experienced

    Сообщений: 999

    И ВИП-сервер и Плаза денег стоят. Да и вряд ли это решит проблему сбоев биржи)) Это инфраструктурный риск, который мы на себе тащим(( Деваться некуда, за минуту на другую биржу не переключишься , она у нас одна))

  • забанен

    guru

    Сообщений: 4387

    Ничего себе "защитная" бумажечка, три года подряд падает, а в этом отросла немного, вместе со всеми металлургами кстати, сами ее и покупайте. Мой выбор - производители удобрений, Акрон и ФосАгро.

    Готовься к великой цели,
    А слава тебя найдёт!

  • veteran

    Сообщений: 2762

    В ответ на: И ВИП-сервер и Плаза денег стоят. Да и вряд ли это решит проблему сбоев биржи)) Это инфраструктурный риск, который мы на себе тащим(( Деваться некуда, за минуту на другую биржу не переключишься , она у нас одна))
    Понимаю, что стоит денег. Думаю решить не глобальную проблему сбоев, а более раннего захода в сделку. Так, мне кажется, если бы я вошел не секунду раньше в том же РИ, то сделал это несколько выше.

  • experienced

    Сообщений: 999

    Слишком дорогая гонка за секундами при сомнительном результате))
    Если бот скальпирует, тогда однозначно Плаза или ФИКС или что-то ещё, а так нет особого смысла.

  • veteran

    Сообщений: 2762

    Сегодня один шорт по Сберу.

  • experienced

    Сообщений: 999

    А почему бы ещё одну бумагу не подключить к системе? Газпром например...

  • veteran

    Сообщений: 2762

    В ответ на: А почему бы ещё одну бумагу не подключить к системе? Газпром например...
    Сейчас две торгуются. Да, я собираюсь подключить Газпром и СИ. Просто никак руки не доходят систему под них допилить. Тут ведь на каждую бумагу разные системы. Все на выходных собирался, но то у одного день рождение, то у другого. Думаю, на этих допилю.

  • veteran

    Сообщений: 2762

    А на ФОРТСе вчера у всех на вечерке нет котировок с 21:05 по 21:45?

  • veteran

    Сообщений: 2762

    Чойта кинул в тест наипростейшую систему, а она вот такое выдала. Сижу хлопаю глазами... пытаюсь понять, где тут заглядывание в будущее. Вроде нет ничего. Пробежался "проигрывателем" тестера, ну тот, который симулирует реальные торги - сделки правильно делает.

  • veteran

    Сообщений: 2762

    Нашел...

  • experienced

    Сообщений: 999

    Ну и в чём фишка?

  • veteran

    Сообщений: 2762

    Дык пишу же, что нашел. Нашел, где заглядывала на свечк вперед. Пичпльбида. Да я сразу понял по виду кривой, что это все не с проста. Но теплился лучик надежды.

  • veteran

    Сообщений: 1023

    Каковы показатели недели/месяца?

    говори меньше, чем знаешь

    Исправлено пользователем tom.and.jerry (17.10.14 22:13)

  • experienced

    Сообщений: 999

    В ответ на: Да я сразу понял по виду кривой, что это все не с проста. Но теплился лучик надежды.
    Ага))) Как-то давно, с товарищами, решили проверить, а сколько даёт рынок если ловить все движения? Настроили тестер в Метастоке ( ну чтоб тоже вперёд заглядывал), подцепили Лукойл и получили 40000% годовых!!)) И стало жутко обидно, ведь рынок столько может дать, а тут 40% годовых рад по самое немогу)))

  • veteran

    Сообщений: 2762

    В ответ на: Каковы показатели недели/месяца?
    За время ЛЧИ, т.е. за ровно за 1 месяц, результат: 2.94%

    Сбер что-то топит депошку. Надо стратегию пилить. Пока РИ вытягиваем. Вот пятница наглядный пример.

  • veteran

    Сообщений: 2762

    Как построена психика? Очевидно, что человек сильнее склоняется к покупке тогда, когда цена растет. Когда что-нибудь пробивает. Уровень там. Или предыдущий хай. Ведь надо идти в соответствии с движением.

    И вот намедни тестировал всякое. И думаю, а что если пойти от противного. Т.е. когда вроде как надо продавать, мы возьмем и купим. Например, закрытие текущей свечи ниже лоя предыдущей. ПОКУПАЕМ по цене закрытия. Ну и продажа соответственно в случае закрытия текущей свечи ВЫШЕ хая предыдущей. Есть еще парочка условий. Но основное — те самые закрытия.

    Результат меня удивил. Серьезно.

    Использовать, к сожалению, нельзя. Слишком много сделок и средний профит/лосс получается всего 0.03%. Надо что-то с этим делать.

  • veteran

    Сообщений: 2762

    Чуть поменял логику системы на Сбере. Вывел на примерный паритет прибыльных/убыточных сделок. В прошлый раз убыточных было больше. Посмотрим.
    Вчера так...

  • veteran

    Сообщений: 2762

    Как-то так...

  • veteran

    Сообщений: 2762

    Тут заходила речь про гэпы.

    Ради интереса загнал в тестер простенькую системку, которая входит по цене открытия дня в том случае, если цена открытия больше/меньше предыдущего закрытия. Ну и открытие предыдущего дня не перекрывает открытие сегодняшнего. Выход по цене закрытия текущего дня. Вот лучшие результаты по ММВБ по нетпрофиту.

    Расчет не на закрытие гэпа, а на продолжение движения.

  • veteran

    Сообщений: 2762

    Чойта переделанный алгоритм на Сбере уащпе удручает... Надо завтра конкретно завалиться и валиться весь день, чтобы вернуть депо в плюс.

  • experienced

    Сообщений: 689

    У нас проще расчет на закрытие гэпа внутри дня в процентах по истории ( например 10 % из 100 % гэпов гэп закрывается по бумаге ) . И по всему списку бумаг .

  • experienced

    Сообщений: 689

    А вот ВТБ может от 0.0360 дойти до 0.0500 а дальше до 0.0600 и 0.0720 . Предыдущий ход был от 0.0300 до 0.0510 так 70 % всего . Каждый раз когда смотрю " Трудно быть маленьким " ( Маша и Mедведь) вспоминаю ВТБ и Вас выходящим по 0.0720 .

  • guru

    Сообщений: 4130

    Ахаха это так подколол?) не дави на болячки )

  • experienced

    Сообщений: 689

    Я и сам буду выходить из ВТБ по 0.07200 только покупки были ниже .

  • guru

    Сообщений: 4130

    Советуешь подкупить? Я ждал 2 копеек)

  • experienced

    Сообщений: 689

    А если 2 копеек не будет а будет фигура перевёрнутые голова и плечи с движением к 0.0400 , 0.0500 , 0.0600, 0.0700 . Я не люблю усреднять убыточные позиции но если сделать правильный расчёт по вложению капитала от 0.0700 до 0.0200 на картинке 5 но можно сделать и 6 . Cамое большое будет приходиться на 0.0200 .

  • guru

    Сообщений: 4130

    Капец :безум: , скажи нормально на каких уровнях стоит подкупить по твоему мнению :спок:
    Я в терминологии и графиках не особо шарю, но учусь быстро ) а на своих ошибках вообще моментально :biggrin:

  • guru

    Сообщений: 4130

    Почему система растёт сегодня на + 16 ? Евтушенкова отпустили?

  • experienced

    Сообщений: 999

    Случилось то, что должно было. Даже если Система лишится части активов, то всё равно она не может стоить так дешево)) Рынок будет нащупывать справедливую стоимость.

  • guru

    Сообщений: 4130

    Вопрос в том , кто успел заскочить в лифт :biggrin:

  • experienced

    Сообщений: 999

    Вот она! Родная волатильность!!
    Не мешало бы ремни пристегнуть))

  • guru

    Сообщений: 4130

    Американские горки ? :улыб:

  • experienced

    Сообщений: 999

    Скорее русские ухабы!

  • experienced

    Сообщений: 689

    Подкупать можно на любом уровне от 0.0700 до 0.0200 вопрос только обьёмов у меня обьёмы растут в два раза при падении цены до очередного уровня ( путём не сложных расчётов зная : минимальный обьём , количество уровней и суммарный обьём всех уровней легко можно найти обьём для любого уровня ) .

  • guru

    Сообщений: 4130

    Понятно ) Думаешь 7 копеек это предел для ВТБ?
    Чо за оптимизм сегодня на рынке?

  • experienced

    Сообщений: 689

    Уровни Фибоначчи 0.5 , 0.618 - это сильные уровни сопротивления / поддержки от которых возможно движение цены в противоположную сторону . Так же надо помнить что если коррекционное движение пробивает 0.618 , 0.764 то коррекция продолжится и дальше вплоть до основания / вершины . Уровни для ВТБ 0.5 - 0.072 , 0.618 - 0.0805 , 0.764 - 0.091 , основание - 0.036 , вершина - 0.108 . Ох уж этот Ход Конём .... ( Маша и Медведь ) .

  • junior

    Сообщений: 16

    А нет ли идей по поводу шорта ГМКН?

  • activist

    Сообщений: 250

    Ребята, подскажите, пожалуйста, что мне делать с акциями ОАО Северноенефтегаз? Достались в наследство от бабушки.

  • забанен

    guru

    Сообщений: 4387

    Продавать, если нет цели попасть в совет директоров :улыб:, никакие оао у нас в стране долго не живут. Мне тоже в свое время достались в наследство акции юганскнефтегаза, только потом их у меня дважды украли, сначала Ходорковский, а потом и Сечин, правды не найти.

    Готовься к великой цели,
    А слава тебя найдёт!

Записей на странице:

Перейти в форум

Модераторы:

Читайте нас где удобно