Гэпы старая тема. Многие уже пробовали использовать их в своих стратегиях. В биржевой литературе есть упоминания и главы этому посвященные. Общий вывод - гэп, штука крайне непредсказуемая и для системного трейдинга малопригодная.
Вообще, гэп гэпу рознь. Есть гэпы, обусловленные общими глобальными трендами на рынках, есть обусловленные информационными вбросами. Первые могут вообще не закрыться, либо закрыться, но очень нескоро. Вторые закрываются чаще и быстрее. Проблема в том, что никто не может точно сказать, когда будет гэп и в какую он будет сторону.
В общем думаю, что гэп не является статистически значимым фактором и использование его в торговле несёт слишком высокие риски.